美联储压力测试结果：31家银行都过关 但“越大越差”

FX168讯 美联储(FED)周四(3月5日)表示，接受压力测试的所有31家大型银行都拥有足够的资本来吸收经济长时间急速下滑可能造成的损失。但由于测试加入了新元素，交易账户规模较大的银行表现较差。

压力测试正日益成为美联储测试银行业抗冲击能力的重要工具；这是美联储2009年开展压力测试以来，首次没有银行达不到其主要资本门槛要求。

美联储为测试银行的抗压性，假设出现大量公司违约的最艰难情景，称这种情况冲击到资本市场活动较多的银行。

受测试的31家银行一级资本充足率都高于5%的低限 ，但高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JP Morgan Chase & Co)等华尔街银行的测试结果排在倒数前五名。

高盛集团的总风险资本只比8%的达标要求高0.1个百分点，这可能会压缩该行向股东返还资本的空间。

年度压力测试使用的情境均为假想，而非预期。这是美联储为防止2008年金融危机重演所作的努力，也是评估银行经受经济动荡能力的基石。

美联储在一份声明中表示，美国大银行继续提高资本水平，并增强它们在严重经济衰退和金融市场动荡时期向美国家庭和企业发放贷款的能力。

美联储借助压力测试来敦促银行提升其资本缓冲。如果下周公布的第二轮测试有银行“不及格”的话，这些银行可能将在股票回购和派发股息上面临限制。

美联储银行压力测试结果图表：



(图片来源：路透)

在测试的第二阶段，美联储将采用定性标准来评估银行业的风险管理情况。预计德意志银行(Deutsche Bank)美国分支和西班牙桑坦德银行(Santander)美国分支将在这一阶段折戟。

Zions Bancorp成绩最差，在测试中一级资本充足率为5.1%。去年该行的结果就略低于5%，未能过关。今年模拟的假设情景包括房价下跌25%、股市下挫近60%。

下周评估将针对被华尔街批评人士称为“大到不好管”的银行的内部管理情况，考察主管是否真正掌控这些银行。测试难度有逐年增大的趋势。

校对：长阳