工行北京市分行：2015-02-27国际金融市场日报

文 / yoxi 2015-02-27 10:51:31 来源: FX168财经网

一、上日要闻

1、1月美国消费者物价指数同比下降，为2009年10月以来首次，因汽油价格继续走低，这可能使谨慎的美国联邦储备理事会有更多的余地暂缓升息。周四公布的其他数据显示，企业投资支出计划反弹，就业市场稳步改善，这暗示消费者物价下滑至通缩区域只是暂时现象。另外，汽油价格近几周上涨。美国劳工部称，1月消费者物价指数(CPI)同比下降0.1%，为2009年10月以来首次，且远低于12月的增长0.8%。CPI较上月回落0.7%，为2008年12月以来最大单月降幅。数据公布后，美国股市小幅走低，30年期公债价格上扬。美元指数走强。

2、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯对FOXBUSINESSNETWORK表示，预计美国今年能达到全面就业。就业市场增强将带动薪资增长，预计通胀在明年年底将升至2%。他认为需要在达到全面就业和2%通胀前就开始撤走一些宽松政策；如果数据符合预期，可能在今夏或今秋就开始升息。

3、两位消息人士透露，中国有关部门近日拟针对QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）税收采取专项清理活动，追征税款的时间范围为2009年11月17日至2014年11月16日。转让纯债型投资资产的，不在本次清理范围内。

4、环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，人民币在跟单信用证交易价值的份额从2013年1月的7.32%增至2015年1月的9.43%，这加强了人民币在这一领域的第二大的地位，而跟单信用证的主要货币美元占近80%。

5、欧盟执委会公布，欧元区2月经济景气指数升至102.1，1月修正为101.4。此前路透调查的预估为101.9。2月工业景气指数为负4.7，预估为负4.5。企业景气指数为0.07。消费者信心指数为负6.7，预估为负6.7。消费者通胀预期指数为负2.3。

二、市场行情

国际外汇市场行情

币种	开盘	最高	最低	收盘	前日收盘	涨跌
欧元	1.1361	1.138	1.1184	1.1198	1.1361	-1.43%
日元	118.86	119.5	118.68	119.41	118.86	0.46%
英镑	1.5528	1.5552	1.5395	1.5407	1.5528	-0.78%
瑞士法郎	0.9484	0.9547	0.945	0.9527	0.9484	0.45%
澳元	0.7887	0.7913	0.7786	0.78	0.7887	-1.10%
加元	1.2436	1.2535	1.2388	1.2515	1.2436	0.64%

资料来源：Bloomberg

1.美元

美元指数升至一个月高位，因美国通胀和企业订单数据重振对全球第一大经济体的信心，且支持了美联储将在年中升息的预期。旧金山联储总裁威廉姆斯和圣路易斯联储总裁布拉德的讲话也支持美元。他们两位的讲话均暗示，美联储可能较部分交易商预期更早地结束近零利率政策。美元指数盘中升至一个月高位，尾盘上扬1.1%，报95.269。美元兑日圆尾盘上扬近0.4%，报119.385日圆。

2.欧元

欧元兑美元盘中重挫1.4%，在EBS交易平台上触及一个月低位1.1184美元，

这距离1月底触及的11年低位不到1美分。欧元兑日圆盘中跌至三周低位，尾盘下跌0.9%，报133.715日圆。

贵金属市场

品种	开盘价	最高价	最低价	收盘价	日内涨跌 (美元)	日内涨跌 (百分比)
黄金	1205.05	1220.12	1203.68	1209.49	4.44	0.37%
白银	16.57	16.90	16.50	16.57	0.00	0.00%
铂金	1171.63	1192.63	1169.50	1174.50	2.87	0.24%
钯金	808.55	816.05	806.75	810.65	2.10	0.26%

资料来源：Bloomberg

金价缩减涨幅，此前美国公布的经济数据强于预期提振美元，且来自中国的买盘减弱。但金价仍收高，因此前美联储官员本周的讲话暗示不急于升息。

1956GMT，现货金升0.3%，报1,208美元，盘中升穿100日移动均线切入位而触及1,220美元日高，之后因美元上涨而回落。美国4月期金收高0.7%，报每盎司1,210.10美元。大宗商品市场

1.原油

品种	合约到期日	收盘	前日收盘	涨跌
WTI	APR 15	48.17	50.99	-5.53%
布伦特	APR 15	60.05	61.63	-2.56%

资料来源：Bloomberg

原油期货大跌，因美国原油库存增加向布伦特和美国原油合约施压，且盖过预期需求反弹的提振。布伦特原油跌幅受限，因预期全球需求不断改善以及忧虑利比亚和俄罗斯地缘政治问题将影响供应，但美国原油周四跌幅超过周三录得的升幅。4月布伦特原油下挫1.58美元或2.56%，收报每桶60.05美元，日高在62.63美元。4月美国原油下挫2.82美元或5.35%，收报每桶48.17美元。

2.基本金属

LME	合约期限	收盘价	前日收盘价	涨跌
铝	三个月	1794	1810	-0.88%
铜	三个月	5782	5667	1.26%
锌	三个月	2066.5	2049	0.07%
锡	三个月	18120	19525	-0.03%
镍	三个月	14390	14630	0.63%
铅	三个月	1780	1787	-0.06%

资料来源：Bloomberg期铜跳升至六周高位，因在春节假期后中国恢复交易，看空的投资人匆忙回补空头。分析师表示，拜中国实货买盘恢复、油价上涨以及近期经济数据不错所赐，LME其他金属期货也多数走强。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度高见每吨5,944美元，为1月13日来最高，之后缩减升幅，收盘没有成交，买盘最后大涨2.2%，报5,888美元。。

3.农产品

CME	合约到期日	收盘价	前日收盘价	涨跌
玉米	2015/5/18	388.50	383.75	1.24%
大豆	2015/5/18	1026.50	1010.75	1.56%
小麦	2015/5/18	500.50	497.25	0.65%
豆油	2015/5/26	32.04	31.91	0.41%

资料来源：Bloomberg货币市场

LIBOR

期限	当前价	上日价	涨跌幅
O/N	0.118	0.119	-0.84%
1 月	0.172	0.1715	0.29%
3 月	0.2609	0.2611	-0.08%
6 月	0.3829	0.38515	-0.58%
12 月	0.6686	0.67735	-1.29%

资料来源：Bloomberg

债券市场

美国国债

期限	发行日	到期日	收盘%	前日收盘%
3 年期	2015/2/17	2018/2/15	1.02	0.97
10 年期	2015/2/17	2025/2/15	2.03	1.97
30 年期	2015/2/17	2045/2/15	2.63	2.57

资料来源：Bloomberg

美国公债价格下滑，此前美国公布的1月核心CPI上涨，且七年期公债标售需求疲弱。30年期美债收益率录得逾一周最大单日升幅。交易商表示，核心CPI数据令对美联储货币政策立场可能更为温和的预期略有降温。纽约尾盘，美国30年期公债价格跌1-10/32，收益率报2.63%，周三尾盘为2.57%。10年期公债价格跌20/32，收益率报2.04%，周三尾盘为1.97%。美国三年期公债价格跌5/32，收益率报1.03%，周三尾盘报0.97%。

美国股市