中国外汇交易中心：境外金融机构的境外远期卖汇头寸平盘后需交纳风险准备金

文 / Amy 2016-07-06 19:34:19 来源: FX168财经网

FX168财经报社(香港)讯 中国外汇交易中心周三(7月6日)称，将加强境外金融机构进入银行间外汇市场开展人民币购售业务宏观审慎管理，自8月15日起，银行间外汇市场的境外金融机构在境外与其客户开展远期卖汇业务产生的头寸在银行间外汇市场平盘后，应按月对其上一月平盘额交纳20%的外汇风险准备金，准备金利率为零。

中国货币网通知称，外汇风险准备金须存入中国外汇交易中心开立的专用账户。

通知称，进入银行间外汇市场的境外金融机构包括按照《中国人民银行国家外汇管理局公告》（〔2015〕第40号）所规定可以进入银行间外汇市场进行交易的人民币购售业务境外参加行，以及境外人民币业务清算行。

通知并要求，进入银行间外汇市场的境外金融机构应将外汇风险准备金交存基数及应交存外汇风险准备金数报送交易中心，在北京时间每月15日前（遇节假日顺延）将外汇风险准备金（美元）划至交易中心指定账户。各种货币之间的折算率按每月国家外汇管理局公布的《各种货币对美元折算率》计算。未公布折算率的，参照国家外汇管理局确定的各种货币对美元折算率的方法计算。

通知并称，进入银行间外汇市场的境外金融机构外汇风险准备金计算公式为：当月外汇风险准备金交存额=与境外客户开展远期卖汇业务产生的头寸在银行间外汇市场上一月平盘额×外汇风险准备金率。外汇风险准备金冻结期为1年，交易中心将在北京时间期满当月15日（遇节假日顺延）退划资金。

中国央行去年8月31日下发通知，从2015年10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。

央行去年9月发文明确外汇风险保证金征收范围，涵盖人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务，以及时补住逃交保证金的漏洞。

校对：冷静

版权申明：FX168部分图片来源于网络，我们尊重原作版权，但因数量庞大无法逐一核实，图片所有方如有疑问可与我们联系，核实后我们将予以删除。

分享到：

FX168财经APP下载