若彻底实施资本新规 未过关欧洲银行数量将达36家

FX168讯 欧洲银行业管理局(EBA)周日(10月26日)公布的数据显示，有25家欧洲银行未能通过压力测试。但若完全实施巴塞尔III(Basel III)规则，将另有11家不能通过，不能通过测试的银行总数将增至36家。

Basel III资本规则定于2019年全面生效，而欧元区实施巴塞尔III资本规则的进度落后于其他地区国家，这可能让欧洲央行(ECB)下月接手欧元区银行监管任务时面临另一挑战。

银行应采取更多行动

穆迪评级(Moody's Investors Service)负责银行业的常务董事Carola Schuler称：“若完全实施(巴塞尔新规)，很多银行只能勉强通过压力测试，或很难达到要求，因此他们应该采取更多行动。”

Federal Financial Analytics联合创始人Karen Petrou称，欧洲获得了信誉，但美联储(FED)进行类似的测试更加严格，因为美国要求银行彻底实施巴塞尔规则。“从许多许多方面来看，这与美联储的压力测试并不一样，要更加容易些，美联储的测试非常定性化，可能一家银行所有数据都不错，但还是通不过测试。”

巴塞尔规定全面实行后银行业资本缺口扩大，可能因此承受压力，需要提高资本的规模和质量，这或将影响到银行业者的获利能力、成长计划和分红派息。

按照2014/16年衰退的设想情况，银行普通股权益资本比率若为5.5%或更低，则不能通过测试。EBA的“压力测试”基于过渡性资本规定，因各国采纳新规的进度不同而有所差别。

不过欧洲130家大型银行这次头一回发布了所谓“全面实施的”巴塞尔III协议资本比率，该比率中采用了所有全球新规定，分析师和投资者可借此比较银行的资本实力。

各国新规推进速度迥异

如果完全实施巴塞尔III协议，银行普通股权益资本与风险加权资产之比，要比按照测试中所公布的2014/16年衰退情况下平均低将近100个基点。

不同国家之间的差别很大。希腊银行业的资本比率平均要比完全实施巴塞尔III协议低7.8个百分点，爱尔兰银行业则低将近7个百分点。葡萄牙和西班牙情况明显要好，但也分别低220个基点和100个基点。

然而在监管机构实际上已经完全采纳巴塞尔III规则的瑞典、丹麦、挪威、英国、波兰与匈牙利，实施完整Basel III规则与过渡规则之间几无差异。

穆迪的Schuler表示：“各国巴塞尔III资本规则的实施情况迥异，存在不同的速度与实施标准，这种情形不会很快消失。”

Mediobanca分析师Antonio Guglielmi表示，实施巴塞尔III规则的速度，与大型银行关系最大，“监管要求可能令其受到越来越大的压力，须建立更深厚的资本缓冲。”

数家系统性银行资本比率偏低

分析师表示，西班牙桑坦德银行依据完整巴塞尔III规则的资本比率为7.3%，依据过渡性规则则为8.9%，对于一家具有“系统重要性”的银行而言，数字看起来偏低。

另外三家具有系统重要性的银行为意大利裕信银行(UniCredit)、苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland)以及法国的BPCE银行。若按照完整的巴塞尔III规则，它们的资本比率皆低于7%。

校对：Tier