巴塞尔拟议新规定 以严加管束“大到不能倒”银行机构

FX168讯 眼下全球监管机构正考虑上调对全球大型银行的资本要求，实施更加严格的债务融资限制，旨在严加管束“大到不能倒”的银行机构。

近日巴塞尔银行监管委员会(The Basel Committee on Banking Supervision)已经基于银行业务的风险程度，对30家以摩根大通和汇丰为首的大型银行实施了更高的资本比率。

杠杆比率是基于资产负债表的规模，而不考虑风险。额外措施可能是不得违反的硬性最低要求，或设计为缓冲机制，可以在危机时期暂时违反。

该委员会现在寻求有关针对杠杆比率额外措施的回馈，回馈的截止期限是7月6日。

巴塞尔银行监管委员会在周三(4月6日)公布的提议中表示，维持杠杆比率与基于风险的资本比率在监管资本框架内相对地位的一个方式将是针对具有全球系统重要性的银行引入更高的杠杆比率。

2008年的金融危机表明一些金融机构非常庞大，并且与全球经济的各方各面都密切相关，因而不可能被允许破产，消除了这些银行控制风险的动力。自那以来，监管机构一直寻求对这些银行的承担风险行为施加外部管控。

由英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)主持的金融稳定委员会创建了银行业的五个类别，要求这些银行分别持有占风险加权资产1%到3%的额外资本。

巴塞尔委员会将全球的监管机构聚集一堂，征询额外的杠杆比率要求是否应当是固定的并且平等的应用到名单上的全部30家银行。委员会表示，另一个选项是根据银行在风险框架中划分的类别，采取不同要求。

根据提议，巴塞尔委员会还在考虑是否应当对为满足新的要求，可以使用多少额外1级资本设定限制。虽然因司法权而使得额外1级资本工具证券有所不同，但通常都比银行发行普通股本便宜。依据该基于风险的框架，银行可以将相当于占风险加权资产1.5%的额外一级资本证券计入最低资本要求。

另外，该委员会在考虑是否将更高的杠杆比率作为更加严格最低要求的一部分，或者是否应当要求银行持有一个资金池作为与银行规模相关风险的缓冲器。一旦选定了解决方案，接下来的问题就是，如果亏损耗费了缓冲资本池，那么股息、员工奖金和额外1级资本利息等选择性补贴是否应当自动受限？或者监管机构是否应当介入并且要求银行提出资本计划。

该委员会还提议银行采取新的方法评估其衍生品的曝险程度，这可能会降低银行为满足对杠杆的限制而需要的资本额。

校对：Sarah