美5月CPI携手FED会议来袭!摩根大通和花旗警告:市场将迎大波动!

文/第三方供稿2024-06-11 14:39:20来源:第三方供稿

美东时间6月12日,市场将迎来美国5月CPI和美联储FOMC决议。摩根大通和花旗等华尔街机构皆发出警告。

目前,市场预计5月美国核心CPI环比增长0.3%,同比增3.5%。而美联储议息会议方面,市场普遍预期美联储将连续第七次维持利率不变,但这次会议将公布经济预期摘要,利率点阵图将备受关注。

根据媒体调查中值估计,41%的经济学家预计美联储将在点阵图中发出2次降息信号,而同样多的经济学家预计美联储将只降息1次或根本不降息。

【图源:MacroMicro;3月点阵图显示FED年内降息3次】

花旗集团美国股票交易策略负责人Stuart Kaiser表示,期权市场预计,这两大事件可能引发标普500指数当天波动幅度达1.25%,这将是自2023年3月以来,美联储决策前市场预期的最大幅度波动。

Kaiser解释称,过去一年中,市场对CPI发布日和美联储决策日的预期波动率通常为0.75%,因此,本次预测波动加倍,反映了这两个事件的重要性提升,增加了市场的不确定性。

而摩根大通也指出,市场目前押注标普500指数在本周五之前将出现1.3%到1.4%的波动。

如果5月核心CPI环比增幅超过0.4%,所有风险资产可能会遭遇抛售,导致标普500指数下跌1.5%~2.5%。

如果核心CPI环比在0.3%至0.35%之间,标普500指数的涨跌幅度在0.75%以内。而一旦核心CPI环比增幅下降至低于0.2%,将被视为重大利好,可能引发标普500指数大涨1.75%~2.5%。

【图源:摩根大通报告;标普500指数对CPI反应】

值得一提的是,在外汇市场,彭博美元指数的一周波动性达到今年最高,风险逆转指标显示超过0.4%的美元看涨期权溢价,这是一个月来的最高点。

因此,除了股市之外,投资者也需留意汇市、债市的波动。

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