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摩根士丹利稱計算機驅動的宏觀對衝基金策略
摩根士丹利在周四給機構客戶的評論中表示,在周三的股市暴跌後,計算機驅動的宏觀對衝基金策略已拋售了 200 億美元的股票,並預計在接下來的一周至少再拋售 250 億美元,這是十年來最大的風險解除事件之一。
周三股市情況及原因
特斯拉和字母表公司令人失望的收益報告公布後,投資者在周三大量拋售股票,以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌 3.6%,為自 2022 年 10 月以來最糟糕的一天。
未來波動情況及影響
摩根士丹利在評論中表示,如果未來幾天波動持續,拋售將迅速增加,拒絕進一步置評。全球股市額外下跌 1%可能引發 350 億美元的銷售,宏觀對衝基金在下跌 3%的一天可能拋售多達 1100 億美元。
美國主要股指表現
周四下午,在美國強於預期的國內生產總值數據公布後,美國主要股指呈上漲態勢。
對衝基金的情況
對衝基金變得更加看跌,因為他們主要減少多頭頭寸,即押注股票會上漲,同時在某些情況下增加對他們認為會下跌的股票的押注。投資組合經理主要出售了信息技術、必需消費品和材料板塊的股票。高盛也表示其客戶增加了所謂宏觀產品的空頭頭寸,如大盤股和公司債券交易所交易基金(ETF)。
業績表現
在市場大屠殺之後,對衝基金的業績在周三以虧損告終,盡管總體而言,與主要股指相比,他們能夠減少損失。根據摩根士丹利的數據,全球對衝基金平均下跌 0.67%,美洲股票多空對衝基金下跌最多,為 1.04%。周三,摩根士丹利全球所有國家世界指數下跌 1.67%,而標準普爾 500 指數下跌 2.31%。“對衝基金正處於原本積極的一年中最糟糕的一次縮水中,”凱羅斯夥伴公司投資咨詢主管馬里奧·烏納利說。
來源:今日美股網