摩根士丹利称对冲基金因股市暴跌而大幅抛售且未来波动或加剧

摩根士丹利相关内容导读

• 摩根士丹利称计算机驱动的宏观对冲基金策略

• 周三股市情况及原因

• 未来波动情况及影响

• 美国主要股指表现

• 对冲基金的情况

• 业绩表现

摩根士丹利称计算机驱动的宏观对冲基金策略

摩根士丹利在周四给机构客户的评论中表示，在周三的股市暴跌后，计算机驱动的宏观对冲基金策略已抛售了 200 亿美元的股票，并预计在接下来的一周至少再抛售 250 亿美元，这是十年来最大的风险解除事件之一。

周三股市情况及原因

特斯拉和字母表公司令人失望的收益报告公布后，投资者在周三大量抛售股票，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌 3.6%，为自 2022 年 10 月以来最糟糕的一天。

未来波动情况及影响

摩根士丹利在评论中表示，如果未来几天波动持续，抛售将迅速增加，拒绝进一步置评。全球股市额外下跌 1%可能引发 350 亿美元的销售，宏观对冲基金在下跌 3%的一天可能抛售多达 1100 亿美元。

美国主要股指表现

周四下午，在美国强于预期的国内生产总值数据公布后，美国主要股指呈上涨态势。

对冲基金的情况

对冲基金变得更加看跌，因为他们主要减少多头头寸，即押注股票会上涨，同时在某些情况下增加对他们认为会下跌的股票的押注。投资组合经理主要出售了信息技术、必需消费品和材料板块的股票。高盛也表示其客户增加了所谓宏观产品的空头头寸，如大盘股和公司债券交易所交易基金（ETF）。

业绩表现

在市场大屠杀之后，对冲基金的业绩在周三以亏损告终，尽管总体而言，与主要股指相比，他们能够减少损失。根据摩根士丹利的数据，全球对冲基金平均下跌 0.67%，美洲股票多空对冲基金下跌最多，为 1.04%。周三，摩根士丹利全球所有国家世界指数下跌 1.67%，而标准普尔 500 指数下跌 2.31%。“对冲基金正处于原本积极的一年中最糟糕的一次缩水中，”凯罗斯伙伴公司投资咨询主管马里奥·乌纳利说。