作者:陶金峰
宏观资讯和交易提示
中共中央政治局审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,强调要统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理,采取有效举措推动黄河流域高质量发展,加快新旧动能转换,建设特色优势现代产业体系,优化城市发展格局,推进乡村振兴。
央行提出以培育DR为重点、健全中国基准利率和市场化利率体系的思路和方案。下阶段将通过创新和扩大DR在浮息债、浮息同业存单等金融产品中的运用,将其打造为中国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。
8月中国官方制造业PMI为51,预期51.5,前值51.1;非制造业PMI为55.2,前值54.2;综合PMI为54.5,前值54.1。
统计局:8月份,制造业PMI走势平稳,21个行业中有15个行业PMI位于景气区间,新订单指数连续4个月回升;但小型企业PMI为47.7,比上月下降0.9个百分点;非制造业商务活动指数有所上升,服务业复苏有所加快,建筑业高位小幅回落,近期有望继续保持较快发展。
证监会:上市公司欺诈发行、财务造假等违法违规行为是资本市场的“毒瘤”,必须出重拳、用重典;将持续督促证券公司提升业务规范水平,不断优化业务办理流程,严格落实适当性要求。
据中国证券报报道,近期一些名不见经传的期货品种在现货市场的强势支撑下,频频掀起大涨行情。8月31日,纯碱、玻璃、纸浆期货量价齐升的行情格外引人注目。业内人士预计,四季度工业品价格易涨难跌,商品牛有望传导至股市,或掀起中周期范畴的反弹行情。
9月1日09:45,8月中国财新制造业PMI将公布。预期8月财新制造业PMI预期为52.5,前值为52.8。如果8月中国财新制造业PMI小幅低于前值,则将轻度抑制工业品期货上涨,也将轻度抑制股指期货上涨,但是将轻度有助于国债期货反弹。
9月1日期货交易策略要点
股指期货:大概率将偏弱震荡;IF2009支撑位4764和4733点,阻力位4847和4898点;IH2009支撑位3295和3272点,阻力位3380和3417点;IC2009支撑位6647和6587点,阻力位6707和6810点。
国债期货:大概率将偏强震荡,TS2012支撑位100.09和100.00元,阻力位100.19和100.23元;TF2012支撑位99.67和99.48元,阻力位99.86和99.98元;T2012支撑位97.57和97.30元,阻力位97.84和98.00元。
黄金期货:AU2012大概率将震荡上涨,阻力位424.6和427.6元/克,支撑位421.7和420.4元/克。
白银期货:AG2012大概率将震荡上涨,阻力位6317和6405元/千克,支撑位6185和6157元/千克。
镍期货:NI2010大概率将偏强震荡,蓄势再度上行,支撑位120200和118800元/吨,阻力位121600和123000元/吨。
螺纹钢期货:RB2101大概率将偏强震荡,支撑位3758和3745元/吨,阻力位3788和3803元/吨。
铁矿石期货:I2101大概率将震荡上涨,支撑位840和832元/吨,阻力位861和873元/吨。
玻璃期货:FG101大概率将震荡上涨,支撑位1847和1827元/吨,阻力位1884和1900元/吨。
纯碱期货:SA101大概率将偏强震荡上涨,支撑位1760和1742元/吨,阻力位1780和1800元/吨。
原油期货:SC2010大概率将偏弱震荡,支撑位292和290元/桶,阻力位297和299元/桶。
燃料油期货:FU2101大概率将震荡下跌,支撑位1990和1970元/吨,阻力位2036和2056元/吨。
甲醇期货:MA101大概率将震荡上涨,支撑位1980和1970元/吨,阻力位1991和2012元/吨。
棕榈油期货:P2101大概率将震荡上涨,支撑位5856和5812元/吨,阻力位5902和6000元/吨,。
鸡蛋期货:JD2010大概率将震荡下跌,支撑位3549和3526元/500千克,阻力位3563和3595元/500千克。
纸浆期货:SP2012大概率将震荡上涨,支撑位4978和4940元/吨,阻力位5050和5100元/吨,。
8月31日期货行情回顾
股指期货:IF2009、IH2009和IC2009小幅高开,冲高遇阻回落,震荡下行;IF2009收盘在4786.0点,下跌0.88%,未能有效突破IF当月在7月13日创下的阶段性高点4887.6点阻力,4764点支撑明显,盘中IF当月创下2015年6月26日以来新高4898点;IH2009收盘在3328.2点,下跌0.99%,无力上攻3424点阻力,3326点支撑失而复得;IC2009收盘在6590.0点,下跌0.75%,无力上攻6728点阻力,6541点支撑明显。
国债期货:TS2012平开,TF2012和T2012小幅高开,震荡上行,小幅上涨;TS2012收盘在100.195元,上涨0.07%(按照收盘价上涨0.03%);TF2012收盘在99.795元,上涨0.21%(按照收盘价上涨0.15%);T2009收盘在98.045元,上涨0.36%(按照收盘价上涨0.26%)。
黄金期货:AU2012小幅高开,震荡上行,收盘在422.68元/克,上涨0.74%(按照收盘价上涨0.54%),未能有效突破424.6元/克阻力,8月28日收盘价420.40元/克支撑明显。
白银期货:AG2012小幅高开,偏强震荡上行,收盘在6215元/千克,上涨2.80%(按照收盘价上涨1.90%),未能有效突破6252元/千克阻力,6062元/千克支撑明显。
镍期货:NI2011小幅高开,小幅震荡上行,收盘在121240元/吨,上涨1.52%(按照收盘价上涨0.74%),突破8月27日高点120750元/吨阻力,未能突破121600元/吨阻力,120000元支撑明显,盘中创下2019年11月18日以来新高121550元/吨。
螺纹钢期货:RB2101小幅低开,震荡上行,收盘在3779元/吨,上涨1.67%(按照收盘价上涨1.21%),未能有效突破3780元/吨阻力,3717元/吨支撑明显。
铁矿石期货:I2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在844.0元/吨,上涨2.61%(按照收盘价上涨1.38%),无力上攻861元/吨阻力,820元/吨支撑明显。
玻璃期货:FG101小幅低开,偏强震荡上行,收盘在1857元/吨,大涨4.27%(按照收盘价上涨1.64%),盘中一度上涨至涨停板1871元/吨,突破1847元/吨阻力,1809元/吨支撑明显。
纯碱期货:SA101小幅高开,强势震荡上行,收盘在涨停板1742元/吨,大涨4.00%,8月28日收盘价1683元/吨支撑失而复得,收盘创下该合约上市以来新高1742元/吨。
原油期货:SC2010平开,震荡上行,收盘在298.0元/桶,上涨1.50%,无力上攻299元/桶阻力,8月28日收盘价293.6元/桶支撑明显。
燃料油期货:FU2101平开,小幅震荡上行,收盘在2011元/吨,上涨0.15%(按照收盘价上涨0.05%),未能有效突破8月26日收盘价2036元/吨阻力,1990元/吨支撑失而复得。
甲醇期货:MA101小幅高开,震荡上行,收盘在1980元/吨,上涨1.59%,未能有效突破1987元/吨阻力,8月28日收盘价1948元/吨支撑明显。
棕榈油期货:P2101小幅低开,偏强震荡上行,收盘在5856元/吨,上涨2.09%(按照收盘价上涨1.63%),突破8月19日高点5816元/吨阻力,5734元/吨支撑明显。
鸡蛋期货:JD2010小幅低开,小幅震荡下行,收盘在3522元/500千克,下跌1.01%(按照收盘价下跌0.76%),未能突破8月28日收盘价3549元/500千克,3500元/500千克支撑失而复得,盘中创下2018年8月3日以来新低3485元/500千克。
纸浆期货:SP2012平开,大幅震荡上行,盘中一度上涨至涨停板4998元/吨,收盘在4978元/吨,上涨4.58%(按照收盘价上涨3.79%),突破2019年7月4日创下的阶段性高点4948元/吨阻力,但是未能有效突破4996元/吨阻力,8月28日收盘价4796元/吨支撑失而复得,盘中创下2019年5月31日以来新高4998元/吨。
股指期货:
8月31日,股指期货主力合约IF2009、IH2009和IC2009小幅高开,冲高遇阻回落,震荡下行;IF2009收盘在4786.0点,下跌0.88%,未能有效突破IF当月在7月13日创下的阶段性高点4887.6点阻力,4764点支撑明显,盘中IF当月创下2015年6月26日以来新高4898点;IH2009收盘在3328.2点,下跌0.99%,无力上攻3424点阻力,3326点支撑失而复得;IC2009收盘在6590.0点,下跌0.75%,无力上攻6728点阻力,6541点支撑明显。
证监会:上市公司欺诈发行、财务造假等违法违规行为是资本市场的“毒瘤”,必须出重拳、用重典;将持续督促证券公司提升业务规范水平,不断优化业务办理流程,严格落实适当性要求。
预期,9月1日,股指期货大概率将偏弱震荡;IF2009支撑位4764和4733点,阻力位4847和4898点;IH2009支撑位3295和3272点,阻力位3380和3417点;IC2009支撑位6647和6587点,阻力位6707和6810点。
图12020-07-06-2020-08-31股指期货IF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-07-06-2020-08-31股指期货IH2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-07-07-2020-08-31股指期货IC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
8月31日,国债期货主力合约TS2012平开,TF2012和T2012小幅高开,震荡上行,小幅上涨;TS2012收盘在100.195元,上涨0.07%(按照收盘价上涨0.03%);TF2012收盘在99.795元,上涨0.21%(按照收盘价上涨0.15%);T2009收盘在98.045元,上涨0.36%(按照收盘价上涨0.26%)。
8月31日,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.36%,5年期主力合约涨0.21%;三大主力合约均连续四个月下跌。银行间主要利率债收益率明显下行3-5bp;月末银行间资金明显收紧,隔夜回购加权利率大幅上行逾44bp。
预期,9月1日,国债期货大概率将偏强震荡,TS2012支撑位100.09和100.00元,阻力位100.19和100.23元;TF2012支撑位99.67和99.48元,阻力位99.86和99.98元;T2012支撑位97.57和97.30元,阻力位97.84和98.00元。
图42020-07-08-2020-08-312年期国债期货TS2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-07-08-2020-08-315年期国债期货TF2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-07-08-2020-08-3110年期国债期货T2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
8月31日,黄金期货主力合约AU2012小幅高开,震荡上行,收盘在422.68元/克,上涨0.74%(按照收盘价上涨0.54%),未能有效突破424.6元/克阻力,8月28日收盘价420.40元/克支撑明显。
周一,COMEX黄金期货E12合约收跌0.24%报1973.9美元/盎司,8月跌0.6%。
截至周一(8月31日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust黄金持仓量
预期,9月1日,COMEX黄金期货E12合约大概率将震荡上涨,阻力位1996和2010美元/盎司,支撑位1967和1949美元/盎司。
预期,9月1日,黄金期货主力合约AU2012大概率将震荡上涨,阻力位424.6和427.6元/克,支撑位421.7和420.4元/克。
图72010-01-04-2020-08-31COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-07-28-2020-09-01COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图92008-07-15-2020-08-31黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图102020-07-24-2020-08-31黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货[陶金峰1]:
8月31日,白银期货主力合约AG2012小幅高开,偏强震荡上行,收盘在6215元/千克,上涨2.80%(按照收盘价上涨1.90%),未能有效突破6252元/千克阻力,6062元/千克支撑明显。
周一,COMEX白银期货E12合约收涨2.3%报28.43美元/盎司,8月涨17.4%。
截至周一(8月31日),全球最大白银ETF—iSharesSilverTrust持仓较上日增加63.7吨,当前持仓量为17855.07吨。
预期,9月1日,COMEX白银E12合约大概率将偏强震荡上涨,阻力位28.97和29.46美元/盎司,支撑位27.75和27.00美元/盎司。
预期,9月1日,白银期货主力合约AG2012大概率将震荡上涨,阻力位6317和6405元/千克,支撑位6185和6157元/千克。
图112007-09-05-2020-08-31COMEX白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图122020-07-23-2020-09-01COMEX白银期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图132012-05-10-2020-08-31白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图142020-07-31-2020-09-01白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
8月31日,镍期货主力合约NI2011小幅高开,小幅震荡上行,收盘在121240元/吨,上涨1.52%(按照收盘价上涨0.74%),突破8月27日高点120750元/吨阻力,未能突破121600元/吨阻力,120000元支撑明显,盘中创下2019年11月18日以来新高121550元/吨。
截至8月31日,镍期货主力合约NI2011的5日、10日、20日、40日、60日均线呈现多头排列,且突破中线重要阻力位120000元/吨,8月31日夜盘交易时间再次确认突破120000元/吨中线阻力,短线、中短线、中线上涨趋势明显。
预期,9月1日,镍期货主力合约NI2011大概率将偏强震荡,蓄势再度上行,支撑位120200和118800元/吨,阻力位121600和123000元/吨。
图152020-07-31-2020-08-31镍期货NI2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
8月31日,螺纹钢期货主力合约RB2101小幅低开,震荡上行,收盘在3779元/吨,上涨1.67%(按照收盘价上涨1.21%),未能有效突破3780元/吨阻力,3717元/吨支撑明显。
中物联钢铁物流专业委员会:8月份钢铁行业PMI为47,前值为49.2;预计9月份,市场需求有较好保障,钢厂生产高位运行,但原材料成本难以下降,钢材价格或将震荡上行。
预期,9月1日,螺纹钢期货主力合约RB2101大概率将偏强震荡,支撑位3758和3745元/吨,阻力位3788和3803元/吨。
图162020-07-31-2020-08-31螺纹钢期货RB2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
8月31日,铁矿石期货主力合约I2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在844.0元/吨,上涨2.61%(按照收盘价上涨1.38%),无力上攻861元/吨阻力,820元/吨支撑明显。
预期,9月1日,铁矿石期货主力合约I2101大概率将震荡上涨,支撑位840和832元/吨,阻力位861和873元/吨。
图172020-07-31-2020-08-31铁矿石期货I2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玻璃期货:
8月31日,玻璃期货主力合约FG101小幅低开,偏强震荡上行,收盘在1857元/吨,大涨4.27%(按照收盘价上涨1.64%),盘中一度上涨至涨停板1871元/吨,突破1847元/吨阻力,1809元/吨支撑明显。
预期,9月1日,玻璃期货主力合约FG101大概率将震荡上涨,支撑位1847和1827元/吨,阻力位1884和1900元/吨。
图182020-07-31-2020-08-31玻璃期货FG101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
纯碱期货:
8月31日,纯碱期货主力合约SA101小幅高开,强势震荡上行,收盘在涨停板1742元/吨,大涨4.00%,8月28日收盘价1683元/吨支撑失而复得,收盘创下该合约上市以来新高1742元/吨。
截至8月31日,纯碱期货主力合约SA101的5日、10日、20日、40日和60日均线呈现多头排列,31日夜盘交易时间SA101再创上市以来新高1778元/吨,短线、中短线和中线上涨趋势明显,且短线有加速上涨趋势明显。
预期,9月1日,纯碱期货主力合约SA101大概率将偏强震荡上涨,支撑位1760和1742元/吨,阻力位1780和1800元/吨。
图192020-02-03-2020-08-31纯碱期货SA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
8月31日,国内原油期货主力合约SC2010平开,震荡上行,收盘在298.0元/桶,上涨1.50%,无力上攻299元/桶阻力,8月28日收盘价293.6元/桶支撑明显。
周一,国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.35%报42.82美元/桶,8月涨6.33%,连涨五个月;布油收跌0.52%报45.57美元/桶,8月涨4.71%。
美国能源信息署(EIA):美国6月原油需求下降15.6%至321.9万桶/日,去年同期为1743.5万桶/日,5月为下降21%;美国6月原油出口下降至275.3万桶/日,5月为292.9万桶/日;美国6月成品油出口增至260.9万桶/日,5月为180.5万桶/日。
预期,9月1日,原油期货主力合约SC2010大概率将偏弱震荡,支撑位292和290元/桶,阻力位297和299元/桶。
图202020-01-02-2020-09-01NYMEXWTI原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图212020-01-02-2020-09-01ICE布伦特原油期货11合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图222020-03-10-2020-08-31原油期货SC2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
8月31日,燃料油期货主力合约FU2101平开,小幅震荡上行,收盘在2011元/吨,上涨0.15%(按照收盘价上涨0.05%),未能有效突破8月26日收盘价2036元/吨阻力,1990元/吨支撑失而复得。
预期,9月1日,燃料油期货主力合约FU2101大概率将震荡下跌,支撑位1990和1970元/吨,阻力位2036和2056元/吨。
图232020-07-22-2020-08-31燃料油期货FU2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
8月31日,甲醇期货主力合约MA101小幅高开,震荡上行,收盘在1980元/吨,上涨1.59%,未能有效突破1987元/吨阻力,8月28日收盘价1948元/吨支撑明显。
预期,9月1日,甲醇期货主力合约MA101大概率将震荡上涨,支撑位1980和1970元/吨,阻力位1991和2012元/吨。
图242020-07-06-2020-08-31甲醇期货MA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
8月31日,棕榈油期货主力合约P2101小幅低开,偏强震荡上行,收盘在5856元/吨,上涨2.09%(按照收盘价上涨1.63%),突破8月19日高点5816元/吨阻力,5734元/吨支撑明显。
预期,9月1日,棕榈油期货主力合约P2101大概率将震荡上涨,支撑位5856和5812元/吨,阻力位5902和6000元/吨,。
图252020-07-31-2020-08-31棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
鸡蛋期货:
8月31日,鸡蛋期货主力合约JD2010小幅低开,小幅震荡下行,收盘在3522元/500千克,下跌1.01%(按照收盘价下跌0.76%),未能突破8月28日收盘价3549元/500千克,3500元/500千克支撑失而复得,盘中创下2018年8月3日以来新低3485元/500千克。
预期,9月1日,鸡蛋期货主力合约JD2010大概率将震荡下跌,支撑位3549和3526元/500千克,阻力位3563和3595元/500千克。
图262020-08-10-2020-08-31鸡蛋期货主力合约JD2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
纸浆期货:
8月31日,纸浆期货主力合约SP2012平开,大幅震荡上行,盘中一度上涨至涨停板4998元/吨,收盘在4978元/吨,上涨4.58%(按照收盘价上涨3.79%),突破2019年7月4日创下的阶段性高点4948元/吨阻力,但是未能有效突破4996元/吨阻力,8月28日收盘价4796元/吨支撑失而复得,盘中创下2019年5月31日以来新高4998元/吨。
8月31日夜盘交易时间内,SP2012盘中创下2019年5月24日以来新高5020元/吨。
截至8月31日,纸浆期货主力合约SP2012的5日、10日、20日、40日均线呈现多头排列,31日夜盘交易时间一度突破上市以来的中线反弹阻力4996元/吨,短线、中短线上涨趋势明显,中线也有望转强,且短线有加速上涨的明显苗头。
预期,9月1日,纸浆期货主力合约SP2012大概率将震荡上涨,支撑位4978和4940元/吨,阻力位5050和5100元/吨,。
图272019-01-09-2020-08-31纸浆期货主力合约SP2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
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[陶金峰1]
2020-09-01
