作者:陶金峰
11月6日,股指期货主力合约IF2011、IH2011、IC2011小幅高开;开盘后,IF2011和IH2011小幅震荡下行,小幅下跌;IC2011偏弱震荡下行,偏弱小幅下跌,跌幅明显大于IF2011和IH2011;早盘股指期货走势弱于盘前预期。
预计今天股指期货主力合约IF2011、IH2011将偏弱震荡,收盘时将小幅下跌概率偏大;IC2011将震荡下行,收盘时将小幅下跌概率较大。
操作上,建议适当把握日内股指期货短线交易机会,IF2011、IH2011和IC2011以逢高做空为主,注意及时止盈止损,不宜过度追空。
IF当月合约、IH当月合约和IC当月合约中线和中短线以逢低做多为主,逢高做空为辅,注意及时止盈止损,不宜过度追多或追空。
央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月6日不开展逆回购操作。Wind数据显示,今日1000亿元逆回购到期,单日净回笼1000亿元;本周央行公开市场有5100亿元逆回购和4000亿元MLF到期,本周累计进行了3200亿元逆回购操作,因此本周央行公开市场全口径净回笼5900亿元。
11月5日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月5日以利率招标方式开展了300亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。此外,人民银行将于11月16日对本月到期的中期借贷便利(MLF)一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。Wind数据显示,当日有1400亿元逆回购和4000亿元MLF到期,据此计算,当日全口径净回笼5100亿元;11月累计有6000亿元MLF到期,其中,11月5日有4000亿元MLF到期,11月15日有2000亿元MLF到期。
证监会新闻发言人就蚂蚁集团拟退回A股认购资金表示,证监会认可从保护投资者利益出发、依法依规做出的上述安排,将指导上交所、中国结算等单位做好相关工作,并已要求有关主体秉持公开公平公正原则,确保退款工作平稳有序开展。
美联储维持利率0-0.25%不变,符合预期。美联储重申使用所有工具支撑经济;重申将至少按当前速度扩大资产负债表;重申新冠病毒使得经济活动承压;如果出现可能阻碍实现美联储目标的风险,美联储将准备适当调整货币政策立场。
美联储主席鲍威尔:维持利率不变直至通胀升至2%及实现就业最大化;美联储可以考虑调整债券购买的组合方式、久期、以及购买的规模;美联储在货币政策上还没有“弹尽粮绝”;我们尚未考虑缩减资产购买的力度;危机过后,时间一到就会把应急政策措施放回工具箱;复苏情况已经超过美联储基线预期,但离目标还有很远的距离。
11月7日(周六)是24节气的立冬,11月5日、11月6日、11月9日、11月10日均处于该24节气的时间窗口,期货波动幅度较大的概率较大,请投资者注意防范和控制期货投资风险,再及时、适当把握期货投资机会。
主力合约IF2011开盘4889.8点,开盘后,小幅震荡下行,最高上涨至4891.0点,IF当月在今年8月31日创下的2015年6月26日以来高点4898点附近有较明显中长线阻力位,昨天高点4884.6点阻力也未能有效突破,最低下探至4835.0点,在昨天低点4825.6点附近有较明显短线支撑,目前在4837点附近偏弱震荡。预计日内IF2011大概率将偏弱震荡,阻力位4885和4898点,4898点附近的阻力较强,日内难以有效突破,支撑位4825和4788点,4788点短线支撑较强。
主力合约IH2011开盘3375.0点,开盘后,小幅震荡下行,最高上涨至3375.6点,无力上攻昨天高点3389.8点阻力,昨天开盘价3373.2点阻力也未能有效突破,最低下探至3335.0点,在3318点附近有一定短线支撑,目前在3336点附近偏弱震荡。预计日内IH2011大概率将偏弱震荡,阻力位3373和3390点,3390点附近的短线反弹阻力较强,日内难以有效突破,支撑位3318和3302点,3302点附近的短线支撑较强。
主力合约IC2011开盘6340.0点,开盘后,偏弱震荡下行,偏弱小幅下跌,最高上涨至6345.0点,无力上攻昨天高点6351.4点阻力,最低下探至6220.2点,在6208点附近有较弱的短线支撑,目前在6227点附近偏弱运行。预计日内IC2011大概率将震荡下跌,阻力位6297和6351点,6351点附近的阻力较强,日内难以突破,支撑位6174和6119点,6119点附近的短线支撑较强。
图12020-09-21-2020-11-06股指期货IF2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-09-21-2020-11-06股指期货IH2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-09-21-2020-11-06股指期货IC2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图42013-05-06-2020-11-06股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52015-04-16-2020-11-06股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62018-04-25-2020-11-06股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
声明
本内容的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本内容难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。
本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格
分析师声明
作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。
免责声明
《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。本报告的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本报告进行具体操作。
本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。
市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。
本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为“国泰君安期货金融衍生品研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
2020-11-06
