2021年12月13日每日市场展望
隔夜头条
美联储加息开始时收益率曲线最平坦拜登警告俄罗斯若乌克兰遭袭击经济惩罚参议院民主党人准备重建更好的延迟到2022年感恩节后美国许多州的Covid-19病例增加加拿大银行将在周一公布新的通胀指令中国在显示优先事项后不久就增加了财政刺激措施欧洲央行的金多斯在政策会议前对Covid测试呈阳性英国首相警告Covid紧急情况,设定新的助推器目标英国就北爱尔兰贸易关系提供让步德国Scholz寻求确保天然气流经乌克兰希腊计划推动欧洲央行继续购买其债券以色列研究发现辉瑞Booster与Omicron变体相比具有保护作用前一天
由于风险情绪变得更加谨慎,亚洲股市今早下跌。报告显示,中国官员讨论经济的重要年度会议将主要关注支持经济增长。这与美国和其他一些国家的情况形成鲜明对比,这些国家的焦点越来越多地转向对通胀上升的担忧。周二将在下议院就最新的Covid限制进行投票。报告显示,许多保守党议员可能会弃权或投票反对可能导致政府依赖反对派支持的措施。刚刚公布的英国GDP数据显示,10月份的月度增长率仅为0.1%,低于预期。这与商业调查显示的第四季度增长有所回升的迹象相悖。服务业产出环比增长0.4%,但工业产出下降0.6%,建筑产出下降1.8%,可能反映了供应受限的持续影响。鉴于最近出现新的Covid变体的证据,这些数据可能会导致第四季度GDP预期的一些下调,也可能导致第一季度的GDP预期下调,这促使一些限制措施收紧。今天对英国感兴趣的还有最新的英格兰银行通胀态度调查。英国央行预测通胀将在明年下半年(在第二季度达到顶峰之后)大幅下降,部分是基于通胀预期仍处于低位,因此将密切关注本次调查,以了解未来物价上涨的预期是否保持良好锚定。在美国,今天的11月CPI报告预计将从10月的同比6.2%上升至6.7%,这将是1982年以来的最高水平。同时,不包括食品和能源的核心通胀率预计将从4.6上升%到4.8%。同样令人感兴趣的是价格上涨的普遍程度。在今年的大部分时间里,通胀上升的主要因素是大宗商品价格和受供应链中断影响的商品。然而,上个月的报告表明,价格上涨可能会扩大到服务业,这增加了政策制定者控制货币支持的压力。密歇根大学12月消费者信心调查将提供美国家庭对最新消息(包括通胀持续上升和Omicron)的反应的证据。上个月情绪急剧下滑至十多年来的最低水平,反映出对当前状况和未来的担忧日益加剧。该调查还包括有关通胀预期的问题。不出所料,今年短期预期大幅上升,但长期预期更加稳定。美联储可能对12月的情况是否仍然如此感兴趣。CFTC数据
截至12月7日当周的IMM数据显示,投机性投资者仍不愿将美元多头头寸扩大至远高于近期高位。本周的数据反映出,美元兑本报告中监测的所有主要货币的净多头头寸总体下降了44亿美元。美元净多头总计为203亿美元,保持美元看涨情绪坚挺,但并不过分。
最新一周的数据反映,对一系列货币的投机空头大幅减少,这可能反映了投资者对Omicron变体演变的担忧。跌幅最大的是最近积累的净欧元空头头寸;投资者在本周将该头寸削减22亿美元至12亿美元。第二大减仓是日元,投资者自去年3月以来一直保持大量净空头;18亿美元的日元净空头回补延续了自10月下旬以来日元风险降低的趋势,并使净空头回到9月下旬的水平。有趣的是,我们的研究表明,欧元和日元现在都是与VIX最相关的主要货币(即,它们是波动率上升时期投资者的主要避险货币)。
其他地方的定位变化更加温和。净加元空头被削减3.61亿美元,净瑞郎空头被削减超过3亿美元。加元仓位/情绪仍略微偏向负面,但这些数据中几乎没有明显的可信度。投资者在本周小幅增加净澳元空头头寸(增加1.08亿美元),但略微增加了净多头头寸。净MXN定位几乎没有变化。除主要货币外,黄金净多头减少13亿美元
纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1250(1.0BLN),1.1290-1.1300(820M),1.1320-25(680M)
1.13-50-60(530M),1.1375-85(1.75BLN)
USD/JPY:112.50-55(302M),113.10-20(1.2BLN),113.50-60(555M)
113.95-00(780M),114.25(1.145BLN)
USD/CHF:0.9140-45(380M),0.9250(400M),0.9340-50(340M)
GBP/USD:1.3200(860M),1.3225(229M),1.3250(588M),1.3300(263M)
EUR/GBP:0.8540(200M).NZD/USD:0.6925(251M)
AUD/USD:0.6900(1BLN),0.7000(580M),0.7100-05(880M),0.7115(412M)
0.7185(306M)
AUD/NZD:1.0275(330M),1.0375(400M),1.0400(330M).AUD/JPY:78.10(250M)
USD/CAD:1.2615(320M),1.2740-45(650M),1.2800(303M),1.2850(714M)
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.15看跌高于看涨
欧元在亚洲下挫,本周晚些时候鸽派欧洲央行的罪魁祸首?欧元在亚洲略显沉重,本周央行会议挤满了人俄乌紧张局势和Omicron蔓延也令人担忧欧元/美元早盘1.1319至1.1293EBS,回到1.1301-10小时一云下方通过1.1297100-HMA,Ichikijun也在1.1295下方持平交易清淡,日内,周五区间1.1266-1.1319大型期权双方到期-11.250E14亿、11.320E2欧元/日元亚洲早盘128.44至128.26,欧元/英镑0.8525-34,也有点重欧元/瑞士法郎指示1.0415-23DTCC交易的外汇期权数据显示近期的大规模罢工将于周一到期相关的delta对冲有助于遏制、增加支撑和阻力15亿欧元11.250、11亿欧元11270-11300、20亿欧元11320在关键的中央银行会议之前支持期权隐含波动率尽管未来平静,但表明市场对中央银行后的波动持谨慎态度1个月的风险逆转消除了长期下行溢价GBPUSD日内偏差:低于1.36看跌高于看涨。
随着英国央行加息担忧消退,欧美光增长放缓-0.15%在1.3234-1.3260范围内,只是偶尔感兴趣因英国首相警告Omicron“潮汐波”而低开...COVID警报级别从3提高到4......–周二对“B计划”进行投票BOEWATCH周四收于75.5%,利率不变-今天可能更高图表;5、10和21天移动平均线,21天布林带走低看跌设定的目标是突破1.3166,占2020-2021年涨幅的38.2%收于1.3328上方下跌21日均线需要结束下跌趋势早前1.3234亚洲低点和1.3276纽约高点是初步支撑,阻力
USDJPY日内偏差:看涨高于112.50看跌低于
美元/日元本月受到稳固的每日云支撑支撑横跨111.90-113.26区域的厚厚的日云支撑到目前为止,每日云支持限制了整个12月的下行空间这增加了进一步上涨的空间,以挑战114.03的kijun线突破和每日收盘将进一步加速至114.38斐波那契114.38Fibo是115.52至112.5411月跌幅的61.8%回撤位根据EBS价格数据,欧元/日元的区间为128.15-128.44AUDUSD日内偏差:看跌低于0.7250看涨高于
尽管风险偏好乐观,但仍提供,因为美元公司-0.05%避险美元走强,尽管E-MiniS&P+0.4%区域股市走高,大宗商品走高,UST收益率稳定Omicron病例上升,但随着边境开放,疫苗接种水平很高随着助推器的推出,经济前景乐观图表;每日动量研究平线,21天布林带合约5、10和21天移动平均线冲突-中性设置,但下降趋势保持持续0.717521DMA&0.7208,38.2%10-12月跌破将看涨收于0.711610日均线下方将使下跌趋势重新发挥作用
免责声明:提供的材料仅供参考,不应视为投资建议。本文中表达的观点,信息或观点仅属于作者,而不属于作者的雇主,组织,委员会或其他团体或个人或公司。高风险警告:差价合约(CFD)是复杂的工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。当与TickmillUKLtd和TickmillEuropeLtd进行差价合约交易时,分别有71%和61%的零售投资者账户亏损。您应该考虑自己是否了解差价合约的工作原理,以及是否有具有承受损失资金的的高风险的能力。
2021-12-13
