美债告急狂敲衰退警钟!10年期国债收益率攀升至2007年以来最高水平

文/Dana2022-10-21 21:18:45来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周五(10月21日),美国国债暴跌,使10年期国债收益率达到2007年以来的最高值,美联储表明决心继续加息,直到确定通胀得到控制。

美国10年期国债收益率一度跃升多达6个基点至4.29%。美联储票委,今年FOMC票委、美联储理事库克表示,美国通胀“仍然高得令人无法接受”,需要继续加息,并在一定时间内保持限制经济增长的利率高位水平,才能遏制通胀。

费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克(Patrick Harker)周四在讲话中表示,今年可能会将利率提高到“远高于”4%的水平,并将其保持在限制性的水平,以打击通货膨胀。

这次暴跌使国债处于连续12周下跌的状态,这是1984年以来最长的一次,当时美联储主席保罗·沃尔克正在进行一系列快速加息。

掉期交易员对美联储政策利率的定价达到了迄今为止的最高点,预计将在2023年上半年达到5%的最高点。周四美市盘中,2023年3月和5月的隔夜指数掉期合约均超过5%。最近在10月13日公布的美国消费者通胀率超过预期之前,两者都低于4.70%。

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯在推特发文上说:“这是一种里程碑”,市场暗示的终端利率 “上升的可能性进一步提高”。

更紧缩的政策预期也推动了10年期通胀保值国债收益率上升3个基点至1.76%,创下2009年以来新高。由于拖累了企业盈利,这正反馈到较低的股票估值上。

美联储自3月以来已经五次提高政策利率,由于通胀居高不下,人们普遍预计美联储将在11月份政策会议上连续第四次激进加息75个基点,利率期货交易员也押注,美联储12月将再次大幅加息。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周二表示,如果潜在通胀上升不停止,美联储可能需要将其基准政策利率推高至4.75%以上。他的言论表明,美联储准备走得更远。

卡什卡里称:“我曾公开表示,明年初我很容易看到利率升入4%-5%区间中值,但如果我们打压潜在通胀或核心通胀没能取得实质性进展,我不明白为什么我会主张利率应当就此停留在4.5%-4.75%或类似水平。”

全球集体迅速从刺激政策转向紧缩政策,正在给全世界的政府和经济带来压力。彭博综合债券指数现在已经从2021年1月的峰值下跌了25%,因为至少一代人以来的第一个全球熊市没有减弱的迹象。

上周五,三年期澳债收益率飙升15个基点至3.78%,创下10年新高。日本央行被迫连续第二天进行干预,试图将10年期债券收益率保持在0.25%的上限。

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