FX168財經報社(香港)訊 美國銀行(BofA)策略師報告稱,截至10月11日止一周,貨幣市場基金資金流出1089億美元,創下2008年雷曼時刻以來最大暴跌。流出貨幣市場的資金並未流入股市,債券受到追捧。大型銀行的現金正在激增,美媒評論警告,上周美聯儲資產負債表縮減約190億美元,地區型銀行恐淪為犧牲品,繼矽谷銀行(SVB)掀起新一輪倒閉潮。
貨幣市場基金的資金大規模流出,並沒有轉化為對股市的提振。美國股市仍然連續第二周遭遇資金流出,流出52億美元,黃金也流出11億美元。相比之下,債券市場同期獲得21億美元資金流入。
同時,美國國債連續第36周獲得資金流入,創下2010年8月以來最長連續流入紀錄。另一方面,金融類股連續第12周流出,醫療保健類股連續第8周流出,為4月以來最長連續流出紀錄。
按地區看,有3億美元的資金流入美股,而新興市場則流出6億美元,連續第二周流出。日本錄得9億美元的資金流出,歐洲連續第32周出現資金流出,流出規模19億美元。
ZeroHedge報道指出,貨幣市場基金出現自雷曼時刻以來最大規模的每周資金流出,流出資金多數是機構資金。“據推測,這是由延長納稅期限付款推動的,或者其他嚴重的事情正在發生,經季節性調整後的銀行存款總額連續第二周下降。”
上周美聯儲的資產負債表縮減了約190億美元,但其銀行緊急融資工具的使用量仍保持在1090億美元左右的曆史高位。
(來源:ZeroHedge)
美聯儲和美國股市的銀行準備金,似乎正在重新聚合。
地區型銀行準備金限制的關鍵警告信號繼續呈下降趨勢,在受到美聯儲緊急基金的支撐,才高於關鍵水平。
(來源:ZeroHedge)
“值得注意的是,大型銀行的現金正在激增,是時候為了更大的利益而犧牲另一家小銀行了嗎?”ZeroHedge提出質疑並警告市場。
(來源:ZeroHedge)
地區型銀行持續受到衝擊,他們的資產負債表上有一個至少1090億美元的漏洞,需要在3月份左右填補。
(來源:ZeroHedge)
美國銀行牛熊指標目前處於1.9的“極端看跌”水平,但這一水平視為風險資產的逆勢買入信號。根據曆史紀錄,於這一買入信號出現後買入,美股3個月回報率中值為5.4%,全球股市可能達到7.6%升幅,與投資級債券相比,股票走高9.1%,與美國國債相比,高收益債券平均升6.4%。
然而,分析師指出,美債收益率飆升至5%以上或油價超過每桶100美元,可能會影響超賣資產反彈的可能性。