FX168財經報社(北美)訊 中國兩家主要證券交易所凍結了一家大型量化對衝基金的賬戶三天，此前這家基金管理公司周一在一分鍾內拋售了人民幣25.7億元(合3.6億美元)的股票。
深圳證券交易所周二（2月20日）在一份聲明中表示，2月19日深交所在交易監控中發現，9:30:00至9:30:42，寧波靈均投資管理合夥企業（有限合夥）名下多個證券賬戶通過計算機程序自動生成交易指令、短時間內集中大量下單，賣出深市股票合計13.72億元，期間深證成指快速下挫，影響了正常交易秩序。
深交所指出，今年以來，這家公司名下證券賬戶已多次因異常交易行為被深交所采取書面警示等監管措施，但其仍未改正，繼續發生異常交易行為。
深交所決定，從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均名下相關證券賬戶采取限制交易措施，限制其在上述期間買賣在深交所上市交易的所有股票，並啟動對寧波靈均公開譴責紀律處分的程序。
上交所隨後發文稱，2月19日在交易監控中發現，9:30:00至9:31:00，寧波靈均管理的多個產品大量賣出滬市股票合計11.95億元，期間上證指數短時快速下挫。上交所決定，從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均管理的相關產品連續實施暫停投資者賬戶交易的監管措施，即暫停相關產品賬戶在上述期間在上交所上市交易的所有股票交易。
靈均拋售期間上證指數、深證成指快速下挫。具體來看，上證指數當日開盤一分鍾，由2886點跌至2868點附近；深證成指當日開盤後一分鍾內，由8957點迅速下跌至8875點附近。
這一交易禁令是中國監管機構為扭轉股市已進入第四個年頭的暴跌而采取的最新舉措。量化基金正受到特別關注，因為人們擔心它們可能放大市場波動並加劇崩盤。該行業對這些擔憂不予理會。
在深圳和上海交易所周二晚些時候分別發表的聲明中，有關部門表示，通過內地與港股通北上的投資者進行的量化交易也將被納入向交易所報告的範圍。
滬深交易所周二分別發布了《量化交易報告制度平穩落地》公告，其中指出量化交易的專門報告制度和相應監管安排已經平穩落地，未來持續加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析，動態評估完善報告制度。
兩交易所指出，量化交易已成為重要的交易方式。量化交易在有助於為市場提供流動性，促進價格發現的同時，量化交易特別是高頻在一些時點也存在策略趨同、交易共振等問題，加大市場波動。
因此，兩交易所表示將圍繞着嚴格落實報告制度、強量化交易行情授權管理等六大舉措加強量化交易監管。
一是嚴格落實報告制度，明確“先報告、後交易”的準入安排；
二是加強量化交易行情授權管理，健全差異化收費機制；
三是完善異常交易監測監控標準，加強異常交易和異常報撤單行為監管；
四是加強對杠杆類量化產品的監測與規制，強化期現貨聯動監管。
五是進一步壓實證券公司客戶管理責任，完善與證券業協會、基金業協會的自律管理協作機制，加強對量化私募等機構的交易監管等等。
六是交易所將加強與香港交易所的溝通，按照內外資一致的原則，明確滬港通北向投資者的報告安排，將北向投資者量化交易納入報告範圍。
靈均是中國四大量化基金之一，管理資產超過人民幣100億元。
中國證券監管機構本周又采取了一項舉措，突顯出其支撐中國8.6萬億美元股市的決心。在過去兩天與散戶和機構投資者、上市公司和外國機構舉行了一系列研討會後，中國證券監督管理委員會在新任主席吳清的領導下，在一份聲明中表示，將認真對待各方的意見、建議和批評，並立即實施“務實、可行”的建議。
中國大宗商品交易所今年取消了部分程序化交易的傭金回扣，監管機構本月早些時候禁止量化分析師削減某些產品的股票頭寸，以遏制市場暴跌。
