中国突传重量级消息！彭博：中国考虑将高频交易费提高至少9倍

FX168财经报社(亚太)讯 美国彭博社当地时间周五(7月26日)报道称，中国正考虑将高频交易费提高至少9倍，这是中国政府遏制某些量化交易策略的最新举措。监管机构认为，在以散户投资者为主的中国股市，某些量化交易策略威胁到了公平性。

(截图来源：彭博社)

据知情人士透露，中国证监会和国内证券交易所已就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案，达到高频交易门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元人民币。

由于讨论是私下进行的，这些知情人士要求不具名。

知情人士说，监管机构还提出，如果一个账户的每月换手率低于总持股量的四倍，将可给予豁免，这有助避免对同样使用计算机程序产生自动交易的共同基金产生不良影响。

知情人士补充说，由于草案仍在修订中，最终版本可能会有变化。

彭博社指出，本次草案是今年稍早时程序化交易新规则的后续行动，官员们承诺通过提高成本来减缓高频交易。

报道指出，高频交易费费用大幅上涨将进一步削弱量化对冲基金的回报，这些基金早前已因严格的打击措施(例如限制卖空等)而陷入困境。

(截图来源：彭博社)

针对上述消息，中国证监会没有立即回复彭博社置评请求。

根据中国证监会的数据，程序化交易约占中国股市成交量的29%，这类投资者持有约5%的国内A股。

中国证监会在4月份的一次新闻发布会上告诉记者，程序化交易可以改善市场流动性，但它让交易员在技术、信息和速度方面相对于较小的投资者具有“明显”优势，并可能在某些时候放大波动性。

中国官员们已经对高频交易员施加额外的报告要求，并承诺提高费用，以遏制他们的“过度优势”，维护市场公平。

中国顶级量化基金本月罕见地发表文章，回应有关该行业的“误解”，为该行业辩护。

中国证券交易所对高频交易的定义是，一个账户每秒下单和取消300次以上，或者单日交易请求超过2万次。中国证监会说，截至6月30日，此类账户今年已减少20%，至约1,600个。

在股市下跌的背景下，中国规模达1.6万亿元人民币的量化对冲基金行业今年面临越来越大的阻力，一些研究人员最近几天加大呼吁彻底禁止算法交易的力度。