银行间债市早盘微幅波动一级市场配置需求仍强

文 / 巴飞特 2016-09-29 12:48:16 来源: FX168财经网

FX168财经报社(香港)讯 国庆长假将至，中国银行间债市周四(9月289)人气冷清，现券因成交不活跃收益率变化有限，国债期货则微幅走弱。不过，配置需求对一级市场仍有较强支撑，三期进出口行增发债投标倍数较高。

周四剩余期限近10年的国开债160213最新报价在3.0625%/3.06%，上日尾盘为3.0625%/3.0550%；相近期限的国债160017最新报价在2.75%/2.72%，上日尾盘为2.7275%/2.72%。

同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612周四早盘收报101.595元，较上日结算价微跌0.01%；10年期国债主力合约T1612收报101.165元，较上日结算价跌0.03%。

中国进出口银行上午招标的一年、10年和20年期固息增发债中标收益率为2.2311%、3.1230%和3.4009%，对应投标倍数为3.90倍、4.64倍和5.95倍。

市场资金面上，中国银行间市场周四跨季资金融入需求不减，相关品种利率亦持续攀升；不过主要机构供给已较前两日有明显改善，资金面转暖势头显现。

交易员并指出，距国庆长假仅剩不到两个交易日，机构的季末备付高峰应已接近尾声，预计节前流动性将进一步缓和。因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

华东一银行交易员表示，在资金供给结构上，隔夜品种因为明天到期后还要再续，因此吸引力有限，明显供大于需，七天品种则因实际占用期限还是偏长，因此机构也不太愿意融出。

中国央行公开市场今日共进行900亿元人民币逆回购操作，其中14天期800亿元，28天期100亿元；据此计算，单日净回笼300亿元。

此外，今日上海证交所隔夜质押式回购利率盘中一度最高飙升至27.5%，主要是由于交易所回购实行的是T+1交收制度，因此今日的隔夜回购实际使用天数可达10天。

校对：Sarah

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