2021年11月25日每日市场展望
隔夜头条
美联储官员在上次会议上强调缩减步伐的灵活性美国将援助军队的中国公司列入贸易黑名单以色列警告白宫与伊朗达成核协议俄罗斯在乌克兰集结中向克里米亚派遣部队,分析师中国敦促地方政府加大支出以抵消经济衰退日本将拿出3120亿美元的预算来应对新冠病毒韩国银行再次加息,预计2022年通胀将加快RBNZOrr暗示采取小步骤采取谨慎的政策方法欧盟推迟对59Tln证券市场的有争议的规则英国在欧盟谈判取得进展的同时降低脱欧威胁德国Covid死亡人数超过100,000,因为感染仍在激增欧佩克发布的预测可能会大大增加全球盈余前一天
今早亚洲股市涨跌互现。美联储11月货币政策会议纪要显示,如果通胀压力似乎正在形成,是否有可能加快“缩减”资产购买的步伐。美联储政策制定者戴利的评论表明,她对这种可能性持开放态度,但希望看到即将发布的数据。在德国,中左翼的社民党似乎与较小的政党达成了组建联合政府的条件。德国消费者信心的最新数据下滑幅度超过预期,可能是由于对近期Covid病例增加的担忧。今天是美国的感恩节,而其他地方也没有值得关注的数据发布。然而,央行行长的几场讲话已被安排好,将密切关注利率前景的进一步线索。在英国,英格兰银行行长贝利将在一场被称为与知名经济专家MohammadElErian的“对话”的活动中发言。由于后者批评央行对当前通胀上升反应迟钝,贝利的回应将很有趣。英国央行决策者哈斯克尔今天也将发表讲话,但他的讲话是关于生产力和结构变化的研讨会的一部分,因此他似乎不太可能就利率的近期前景发表任何评论。在本周早些时候的讲话中,他证实虽然他仍然认为当前的通胀上升在很大程度上是“暂时的”,但他确实预计适度加息可能是合适的。然而,他是否会在12月投赞成票还不太清楚。对于明年加息的前景,欧洲中央银行继续比大多数其他中央银行更努力地反击。这显然是欧洲央行10月最后一次政策更新的关键信息,预计今天的会议纪要将证实这一点。然而,人们仍然会对他们是否表现出共识破裂的任何迹象感兴趣。今天还有几位欧洲央行发言人,包括欧洲央行行长拉加德。瑞典央行是另一家淡化提前收紧货币政策可能性的央行,预计今天的更新将继续沿用这条路线。瑞典央行似乎更担心政策转变的任何迹象都会推高克朗,而不是近期的通胀压力。因此,其传达的信息可能仍然是,利率最早可能要到2024年晚些时候才会上升。由于市场继续权衡货币政策收紧的潜在影响,昨天在动荡的一天交易结束后,英国和美国的长期政府收益率小幅下跌法国农业信贷银行月末模型
全球股市在11月表现不一。外汇方面,美元本月全面跑赢大盘。总体而言,根据本月市值和外汇表现进行调整后,股票市场的走势表明,月末投资组合再平衡流动可能是全面温和的美元抛售,美元兑瑞典克朗的抛售信号最强.
我们的企业外汇流动模型进一步指向月底的欧元买盘。因此,在我们的组合策略中,我们使用公司流动模型的信号,买入欧元兑美元和英镑等权重的一篮子货币。
正如我们的报告月末再平衡模型升级中详述的那样,月末再平衡模型根据两个信号生成外汇交易。第一个是基于美国股票市场相对于G10其他国家的表现,根据汇率和市值的变化进行了调整(图1)。特别是,我们分配权重以创建九个G10美元交叉货币对的投资组合。在这方面,我们使用信号的相对强度来确定投资组合的权重(图2)。
纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1220(295M),1.1300(438M),1.1325-30(250M),1.1350(545M)
GBP/USD:1.3395(223M),1.3700(663M)
AUD/USD:0.7240-45(378M).NZD/USD:0.7005-15(259M)
USD/JPY:114.25(935M),115.00-10(1.2BLN),115.50(795M)
EUR/JPY:128.00(520M)
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.15看跌高于看涨
轻空头回补以缓解过度抛售情况美元因美国数据强劲而走强,欧元兑美元开盘下跌0.44%至1.1200它从未低于1.12000交易并向上漂移至1.1213进入下午,这是会议的高点欧元/美元走低,5、10和21天均线看跌RSI读数处于严重超卖读数,可能需要纠正阻力位于10日均线1.1301,突破缓解压力GBPUSD日内偏差:低于1.36看跌高于看涨。
逢低吸纳,但下跌趋势依然强劲+0.1%升至1.3327-1.3344活跃区间顶部,美元走软英国扩大全球发展金融投资以促进离岸增长脱欧后英国收入多元化计划的一部分图表-5、10和21日均线和周均线均走低21天布林带下滑-强劲的看跌趋势设置重新发挥作用收于1.349821日均线上方将结束下行趋势初步重要支撑位在1.3166,2020-21年上涨38.2%USDJPY日内偏差:看涨高于112.50看跌低于
日元交叉盘在美国感恩节假期前表现不佳进入美国感恩节假期,美元/日元在EBS窄幅区间115.31-45交易清淡,流动很少,可能会持续到下周买入看向115.00,卖出看向115.50+美国收益率支撑性,Tsy曲线的前中线至大流行前水平期权到期括号-今天114.95-115.0011亿美元,115.50美元7.95亿美元日元交叉看不到动作,大部分处于停滞状态欧元/日元129.28-38,英镑/日元153.70-154.03,澳元/日元82.95-83.19今天只有日本数据CSPI,10月+0.4%m/m,+1.0%y/y,prevunch,+0.9%AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
在美国假期前的安静时段中轻轻出价澳元兑美元开盘-0.44%至0.7195,因美国数据稳健,美元走强在交易于0.7590后,澳元兑美元走强当澳大利亚第三季度资本支出意愿强烈时,它交易至0.7208卖盘在0.7210前受阻并收于0.7200/05附近阻力位于10日均线0.7261,突破将缓解压力支撑位在9月29日低点0.7170,突破目标2021年低点0.7106澳元/美元走低,5、10和21天均线处于看跌形态
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2021-11-25
