FX168財經報社(北美)訊 周五(3月10日)，美國財政部長耶倫召集美國金融當局討論關閉矽谷銀行(Sillicon Bank)的問題，她表示“完全相信”銀行業監管機構將采取適當行動。
周五早些時候，聯邦存款保險公司(FDIC)表示，該銀行已被加州金融保護與創新部門(DFPI)關閉。
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美國財政部在一份聲明中表示，耶倫指出，“銀行體系仍然有彈性，監管機構有有效的工具來應對這類事件。”
該公司倒閉之際，其母公司SVB金融集團(SVB Financial Group，SIVB)遭遇危機，周四該公司市值創紀錄地下跌了60%。
該銀行的破產是美國曆史上第二大破產。美國有線新聞網(CNN)稱，這標誌着2008年金融危機期間華盛頓互惠銀行(Washington Mutual)倒閉以來美國最大規模的一次銀行倒閉。
耶倫會見了美聯儲、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署(OCC)的領導人。
另外，美國總統拜登的經濟顧問委員會主席洛斯(Cecilia Rouse)在白宮對記者們表示，她對銀行體系有信心。
洛斯在白宮新聞發布會上表示:“我們的銀行體系與十年前相比已經發生了根本性的變化。”“當時實施的改革確實提供了我們希望看到的那種彈性，所以我們對我們的監管機構充滿信心。”
該銀行的關閉也引起了國會山的關注，共和黨領導的眾議院金融服務委員會的發言人告訴市場觀察(MarketWatch)，成員們正在與監管機構聯系，並密切關注情況。
參議院銀行委員會主席、俄亥俄州民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)的一位發言人周五表示，她正在“密切關注局勢”。
她補充說:“聯邦存款保險公司和其他銀行監管機構的職責是保護受保險的儲戶和我們的銀行系統。”
幾家地區性銀行類股停牌
周五美市早盤，幾家地區性銀行類股停牌，市場拋售由SVB金融集團(SVB Financial Group)牽頭，該集團擁有專注於初創企業的矽谷銀行。
第一共和銀行(First Republic Bank)、PacWest Bancorp、Western Alliance Bancorp和Signature Bank在早盤大幅下跌後，均因波動而停牌。
第一共和銀行下降了50%之多。PacWest和Western Alliance的股價下跌了30%以上。Signature Bank下降了25%左右。
（圖源：FactSet）
SVB Financial表示，由於存款外流規模超過預期，將以近20億美元的損失出售證券。自那以來，該公司股價已累計下跌約81%。該股周五早間被停牌。《華爾街日報》周五稍早報道稱，該公司在取消了通過融資來支撐其財務狀況的計劃後，正在尋找買家。
這些事件讓投資者對自疫情期間存款激增以來銀行累積的未實現損失保持警惕，這導致許多銀行大舉持有債券，而這些債券自那以來已經貶值。
KBW指數下跌超過6%，勢創近三年來最糟糕的一周。
在大型銀行中，摩根大通上漲1%，花旗集團和摩根士丹利下跌約1.5%。美國銀行和富國銀行下跌近2%
一如SVB，這20家銀行也面臨巨大的潛在證券損失
SVB金融集團遭遇了一場完美風暴，但如果被迫拋售證券以籌集現金，還有許多其他銀行將面臨巨大損失。
周四，矽谷銀行母公司股價創紀錄地暴跌60%，導致儲戶擠兌，導致該銀行倒閉。該銀行在盤前交易中再次暴跌後，於周五早些時候暫停交易。
加州監管機構周五晚些時候關閉了矽谷銀行，並將該銀行的存款移交給聯邦存款保險管理局。
以下是MarketWatch周四重點列出的10家銀行名單，它們在去年第四季度顯示出與SVB Financial類似的危險信號。下文將展示他們報告了多少未實現的證券損失——這一損失在SVB的危機中發揮了重要作用。
下文顯示了總資產至少100億美元的美資銀行，顯示了截至去年12月31日未變現證券損失占總資本的比例似乎最大的銀行。
矽谷銀行速覽
一些媒體報道稱，位於加州聖克拉拉的SVB是一家小銀行，但截至去年12月31日，它的總資產為2120億美元，是截至12月31日羅素3000指數(Russell 3000 Index)中的第17大銀行。這是自2008年華盛頓互惠銀行倒閉以來美國最大的銀行倒閉案。
SVB的一個獨特之處在於它數十年來一直專注於風險投資行業。隨着利率上升，該銀行的貸款增長一直在放緩。與此同時，在周四宣布210億美元的證券銷售時，SVB表示，采取這一行動不僅是為了降低利率風險，也是因為“客戶的現金消耗仍然很高，並在2月份進一步增加，導致存款低於預期。”
SVB預計將在此次證券發行中計入18億美元的虧損，並表示將通過發行兩次新股和可轉換債券籌集22.5億美元資本。那次發行沒有完成。
因此，這似乎是一家專注於特定行業的銀行可能出現問題的一個例子。資產負債表上充斥着大量證券，而貸款相對較少，再加上利率上升、債券價格下跌，以及該行業特定儲戶自身現金減少，這些因素導致了流動性問題。
證券未實現損失
銀行通過吸收存款或借錢把錢貸出去或購買證券來提高資本杠杆率。他們賺取的是貸款和投資的平均收益率與基金平均成本之間的差額。
SVB Financial向美聯儲提交的控股公司合並財務報表(FR Y-9C)顯示，截至去年12月31日，該公司累計其他綜合收益為負19.11億美元。
以下是報告中對累計其他綜合收益(AOCI)的定義:“包括但不限於可售證券的未實現淨持有收益(虧損)、現金流對衝的累計淨收益(虧損)、累計外幣折算調整、累計固定收益養老金和其他退休後計劃調整。”
換句話說，這主要是SVB可售證券的未實現虧損。該行在3月8日出售“幾乎全部”這些證券時，估計損失了18億美元。
息差趨勢不利的10家銀行名單
在監管報告中，AOCI被計入監管資本。由於截至去年12月31日，SVB的AOCI為負(由於其在AFS證券上的未實現虧損)，它降低了公司的總股本。因此，衡量銀行總股本中負的AOCI的公平方法是將負的AOCI除以總股本減去AOCI——有效地將未實現損失加回到總股本中進行計算。
回到我們列出的與SVB類似的10家銀行的名單上，這里是同一組，以相同的順序顯示，截至去年12月31日，AOCI占總股本的百分比為負。下表已經將SVB添加到列表的底部。
（數據來源：FactSet）
截至12月31日，Ally Financial Inc.是總資產排名第三的銀行，截至去年12月31日，其累計綜合收益與總股本的負比例最高。
可以肯定的是，這些數字並不意味着一家銀行陷入困境，或者它將被迫出售證券以承受巨大損失。但截至去年12月31日，SVB的息差模式令人不安，證券損失相對於資本的比例似乎也相對較高。
AOCI對資本負比例最高的銀行
截至去年12月31日，羅素3000指數RUA中有108家銀行的總資產至少為100億美元。FactSet提供了其中105家公司的AOCI和總股本數據。以下是截至去年12月31日，AOCI與總股本減去AOCI(如上所述)的負AOCI比率最高的20家公司:
（數據來源：FactSet）
同樣，這並不是說根據去年12月31日的數據，這份榜單上的任何一家銀行都面臨着損害SVB Financial的那種完美風暴。一家在AFS證券上坐擁巨額賬面損失的銀行可能不需要出售這些證券。事實上，在過去的四個季度中，排名第一的Comerica Inc.的息差也是提高最多的。
但有趣的是，專注於為虛擬貨幣行業客戶提供服務的Silvergate Capital Corp. SI也上榜了。它正在主動關閉其銀行子公司。
名單上另一家面臨儲戶擔憂的銀行是紐約Signature Bank，該銀行擁有多元化的業務模式，但也因其向虛擬貨幣行業提供的服務而面臨反彈。該銀行股價周四下跌12%，周五下午又下跌24%。
Signature Bank在一份聲明中表示，該銀行處於“強勁、多元化的財務狀況”。
