隔夜头条
拜登周二就经济问题发表讲话,美联储决策迫在眉睫鲍威尔、布雷纳德努力将加息与招聘目标保持一致拜登的里程碑式支出法案将在参议院面临下一场战斗美国英特尔展示俄罗斯潜在入侵乌克兰的计划随着经济增长放缓,中国人民银行发出宽松信号,LPR稳定中国外汇局敦促银行限制投机,人民币飙升日本考虑应美国要求释放石油储备欧盟的Sefcovic看到了北爱尔兰脱欧谈判的进展和希望英国央行行长警告通胀风险以预测双边安永调查显示,英国经济增速将“低于预期”德国将强制接种疫苗视为浪潮KKR以46%的溢价出价120亿美元收购意大利电信前一周
拜登的美联储主席人选和新西兰央行收紧政策成为焦点本周央行将成为焦点。预计美国总统乔拜登将就谁将担任美联储董事会主席做出决定,而外界普遍预计新西兰储备银行将加息。美联储主席的领跑者是现任杰罗姆鲍威尔和美联储理事莱尔布雷纳德。做出这一决定之际,包括副主席理查德·克拉里达(RichardClarida)在内的美联储官员公开辩论,鉴于经济增长强劲和通胀数据火爆,是否应加快缩减购债步伐。将于本周公布的FOMC会议纪要应该会为美联储对通胀压力的广泛看法增添更多色彩。人们认为布雷纳德比鲍威尔更温和,是进步民主党的最爱。如果她被任命,可能会导致美联储预期略有鸽派转变,这可能会压低美国短期收益率并拖累美元上涨。新西兰央行预计将连续第二次提高隔夜现金利率。一些分析师认为,它将加息50个基点至1.0%,而市场定价的可能性约为40%。该银行的OCR预测也将受到关注,到2022年底将收紧近200个基点。欧洲不断上升的COVID病例以及可能增加的封锁对经济的影响,至少在短期内可能会抑制欧洲央行鹰派的预期。如果病例数继续增加,市场将密切关注政府的反应。欧元区PMI初值、美国GDP领先平静的数据日历关键的全球经济数据将是平静的一周,周四美国感恩节假期限制了美国的发布。美国数据包括对第三季度GDP的第二次估计、耐用品、MarkitPMI初值、密歇根大学消费者信心指数、核心PCE价格指数和每周申请失业救济人数——以及现有和新房销售。欧元区11月PMI初值、消费者信心指数和德国Ifo将成为欧洲的关键事件,德国第三季度GDP也即将发布。快速采购经理人指数将是英国唯一值得注意的数据。日本的日历仅限于闪存制造业PMI和东京CPI。没有来自中国的数据公布,基准贷款最优惠利率在周一的月度定盘时保持不变,一如预期。澳大利亚第三季度资本支出和最终10月零售销售将变得更加繁忙。新西兰有零售销售和贸易数据,以及密切关注的央行决定。加拿大没有关键数据。CFTC数据
美元多头头寸总额连续第六周下降,兑美元汇率上升5.54亿美元,使整体头寸增至185亿美元,较我们研究的货币10月初的峰值232亿美元下降了约20%。尽管如此,在截至周二的一周内,美元兑所有主要货币均升值,欧元下跌2.4%(本报告中表现最差的货币)至1.14以下并最终跌至1.13。在前一周转为小幅多头后,欧元情绪再次转为看跌,兑欧元汇率下跌11亿美元,将其整体头寸设置为5.41亿美元空头,这仍远低于六周前220亿美元的总空头头寸。
上周净做空后,投资者增持英镑负仓,押注16亿美元,总额为26亿美元。英国央行在11月初的持仓似乎促使空头大幅增加至两年多来的最高水平,未偿合约为82,000份——在前一周增加24,000份之后增加了16,000份。随着通胀上升和休假后就业数据稳健,在过去四个月在中性附近徘徊后,由于预期英国央行加息,英镑情绪在未来几周可能会有所改善。
加元的净多头在一周内增加了2.83亿美元至6.94亿美元,这是自7月中旬以来对加元的最大看涨押注。投资者可能预计周三将公布强劲的加拿大CPI,尽管该数据符合经济学家的预期,但由此产生的市场反应表明,加元情绪自那以来略有恶化。原油价格的下跌最近可能也打击了加元的仓位,而投资者对原油同行MXN的押注在一周内几乎没有变化,超过11亿美元。
至于日元和瑞士法郎,由于账户对这些货币的看法变得更具建设性,看跌头寸下降,分别从(现在)12亿美元和103亿美元的空头中减少了15亿美元和11亿美元。自CFTC数据截止日期以来,日元和瑞士法郎表现优于大盘,因为美国收益率走低且避险交易接管了市场情绪,这表明下周的数据可能显示其各自的净空头进一步减少。投资者还增持了22亿美元的黄金多头。大量澳元空头头寸被削减2100万美元至45亿美元,而本周账户对新西兰元多头头寸进行了小幅调整(本报告中最大的一个),略低于10亿美元大关,押注5800万美元对它有利。
纽约上午10点的G10外汇期权到期
USDJPY-115.20460m
EURUSD-1.14501.30bn(867mC).1.1410/20703m.1.1390/1.1400505m.1.1380546m.1.1350954m.1.1300992m.
GBPUSD-1.3390426m.1.3360/70811m
AUDUSD-0.7400/10605m.
NZDUSD-0.7100701m.
USDCAD-1.26801.05bn(P).1.26350500m.1.2530/50541m.1.2480/1.25001.38bn(987mP).1.2360810m.
EURGBP-0.8360507m.
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.15看跌高于看涨
随着对COVID的担忧,在亚洲结束压力欧元/美元上周五收盘下跌0.66%至1.1299后开于1.1290由于对与COVID相关的封锁的担忧,在1.1296交易后面临压力上午看到卖盘,跌至1.1265进入下午,它徘徊在会议低点之上支撑位和买家位于1.1250,而卖家则位于1.1300跌破1.1250的目标是2020/2021年76.4的1.1040欧元/美元走低,5、10和21天均线处于看跌形态阻力位于10日均线1.1391,突破将缓解压力欧元/美元的价格走势表明短期内有更多下行空间GBPUSD日内偏差:低于1.36看跌高于看涨。
欧元疲软和美元走强承压–1.3166招手-0.05%,受欧元疲软和随后美元走强拖累走低亚洲全面开市后,交易量在1.3430-1.3448区间波动英国央行的贝利在长期通胀和暂时通胀之间左右为难图表-5、10和21日均线冲突,21日波利波段下跌中性设置-主要下降趋势有效,而1.355721DMA保持目标是突破11月低点1.3354并测试1.3166,2020-21年上涨38.2%伦敦低点1.3410和纽约高点1.3475是初步支撑和阻力本周英镑的韧性可能会转瞬即逝IMM投机者在截至11月16日的一周内增加了15,945份英镑空头合约他们还将英镑多头头寸总额减少3,561份合约至50,443份组合将英镑净空头增加至31,59931,599份合约是2020年6月以来最大的英镑净空头头寸在英国央行利率保持震荡之前,截至11月2日的一周内IMM指标为净英镑多头基金以2007年以来最快的速度抛售英镑USDJPY日内偏差:看涨高于112.50看跌低于
美元/日元亚洲出价更高,交叉盘守在周五低点上方美元/日元亚洲出价上涨,113.91至114.21EBS后企稳来自低日本进口商的体面出价,规格削减短裤小费日本出口商,但由于规格仍处于抛售模式,上行空间有限每小时Ichi云在114.24-41上方,100-HMA在114.31云中在114.08下方上升200-HMA美国收益率在亚洲小幅反弹,美国国债10s@1.561%期权今天不是一个因素,近期没有重大的到期日,汤姆114.207.8亿美元东京证券交易所开盘后日经指数下跌,但稍后接近标准杆,-0.2%@29,691周五日元交叉在低点上方保持形态,风险情绪仍然不稳定欧元/日元128.60-85,英镑/日元153.11-53,澳元/日元82.31-68周一日元看涨期权相对看跌期权的隐含波动率溢价有所增加基准1个月25次delta风险逆转支付了0.35日元看涨期权这是自9月以来最高的下行与上行执行溢价与上周四的中性溢价相比,增幅相对较大意味着交易商正在将更多的波动风险溢价转向美元/日元的下行空间AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
大连铁矿石价格上涨支撑亚洲市场稳定澳元/美元周五下跌0.55%收于0.7237亚洲早盘交投于0.7250,但涨势昙花一现配对花费了大部分时间在0.7227/0.7237之间进入下午,它的交易价格约为0.7235大连铁矿石上涨3.3%帮助支撑澳元/美元澳元/美元走低,5、10和21天均线看跌只有突破10日均线0.7300才能缓解压力支撑位于200周均线0.7195和趋势低点0.7170
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2021-11-22
