作者:陶金峰
风险控制和交易提示
外交部回应少数国家政客鼓吹产业链“去中国化”:中国没有也不会出现大规模外资撤离、产业链供应链外迁的情况,相反许多外资企业正纷纷加快在华布局,积极拓展中国市场。
外交部回应美方打压Tiktok:有关企业按照市场原则和国际规则在美展开商业活动,遵守美国法律法规,但美方以“莫须有”的罪名进行设限打压,这完全是政治操弄;美方务必不要打开潘多拉的盒子,否则将自食其果。
国务院:大力支持符合条件的集成电路企业和软件企业在境内外上市融资,加快境内上市审核流程,鼓励支持符合条件的企业在科创板、创业板上市融资,支持企业通过中长期债券等方式从债券市场筹集资金。
国务院出台措施鼓励集成电路产业和软件产业高质量发展,提出探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。其中明确,继续实施集成电路企业和软件企业增值税优惠政策,符合条件的企业可享受免征1-10年不等的企业所得税。
据经参,在“严防资金空转套利”的监管基调下,近期银行低利率信贷资金违规“输血”股市楼市罚单明显增多,仅百万级大额罚单中,银行涉房、涉股贷款违规数量占比就超过三成。
MSCI宣布将于8月12日宣布8月季度指数评审结果。此次季度评审不涉及A股纳入因子变化,但MSCI可能会根据沪股通和深股通调整调进或者调出部分A股股票。
大商所:自8月4日夜盘交易时起,将铁矿石期货交易限额调整为在铁矿石期货2009合约和2101合约实施,非期货公司会员或者客户单日开仓量分别不得超过1.5万手和1万手。
8月7日(本周五)是24节气的立秋,8月5日、6日、7日、10日、11日(本周三至周五及下周一和下周二)均处于该24节气的时间窗口,期货波动幅度较大的概率较大,部分趋势性上涨的品种有可能加速上涨(例如黄金和白银期货,等等)的概率明显增大,请投资者注意防范和控制期货投资风险,再及时、适当把握期货投资机会。
8月5日期货交易策略要点
股指期货:大概率将震荡上涨;IF2008支撑位4715和4688点,阻力位4802和4839点;IH2008支撑位3285和3270点,阻力位3335和3385点;IC2008支撑位6556和6514点,阻力位6694和6732点。
国债期货:大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.66和100.59元,阻力位100.80和100.86元;TF2009支撑位100.73和100.55元,阻力位101.11和101.21元;T2009支撑位98.93和98.80元,阻力位99.29和99.49元。
黄金期货:AU2012大概率将偏强震荡上涨,阻力位445.0和455.0元/克,支撑位438.8和435.5元/克。
白银期货:AG2012大概率将大幅震荡上涨,阻力位6160和涨停板6178元/千克,上涨至涨停板6178元/千克的概率较大,支撑位6018和5885元/千克。
铜期货:CU2009大概率将偏强震荡,支撑位51000和50800元/吨,阻力位51400和51800元/吨。
镍期货:NI2010大概率将震荡上涨,支撑位109100和108200元/吨,阻力位111300和112200元/吨。
螺纹钢期货:RB2010大概率将震荡下跌,支撑位3836和3816元/吨,阻力位3860和3900元/吨。
铁矿石期货:I2009大概率将震荡下跌,支撑位873和865元/吨,阻力位896和903元/吨。
玻璃期货:FG009大概率将偏弱震荡,支撑位1786和1753元/吨,阻力位1819和1835元/吨。
纯碱期货:SA009大概率将偏强宽幅震荡,支撑位1398和1377元/吨,阻力位1455和1490元/吨。
原油期货:SC2009大概率将震荡上涨,支撑位280和278元/桶,阻力位285和287元/桶。
燃料油期货:FU2009大概率将偏弱震荡,支撑位1639和1627元/吨,阻力位1668和1678元/吨。
甲醇期货:MA009大概率将震荡下跌,支撑位1681和1666元/吨,阻力位1703和1715元/吨。
尿素期货:UR009大概率将震荡上涨,支撑位1760和1745元/吨,阻力位1800和1823元/吨。
棕榈油期货:P2009大概率将震荡下跌,支撑位5904和5852元/吨,阻力位6004和6032元/吨,。
8月4日期货行情回顾
股指期货:IF2008、IH2008、IC2008小幅高开;开盘后,IF2008和IH2008震荡上行,小幅上涨;IC2008反弹遇阻回落,偏弱震荡,小幅下跌;IF2008收盘在4756.6点,上涨0.55%,无力上攻4789点阻力,4715点支撑明显;IH2008收盘在3309.6点,上涨1.32%,无力上攻3335点阻力,8月3日收盘价3277.4点支撑明显;IC2008收盘在6634.4点,下跌0.34%,无力上攻6700点阻力,6597点支撑失而复得。
国债期货:TS2009、TF2009和T2009小幅低开;开盘后,TS2009和TF2009小幅震荡下行,小幅下跌;T2009先抑后扬,震荡上行,小幅上涨;TS2009收盘在100.730元,下跌0.03%;TF2009收盘在100.890元,下跌0.09%;T2009收盘在99.190元,上涨0.15%。
黄金期货:AU2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在431.96元/克,上涨0.15%,未能突破7月31日高点433.52元/克阻力,8月3日低点429.10元/克支撑明显。
白银期货:AG2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在5729元/千克,上涨0.69%(按照收盘价上涨0.16%),无力上攻5860元/千克阻力,5652元/千克支撑明显。
铜期货:CU2009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在51540元/吨,上涨0.94%,无力上攻52200元/吨阻力,51400元/吨支撑失而复得。
镍期货:NI2010小幅高开,震荡上行,收盘在110860元/吨,上涨1.32%,未能有效突破111300元/吨阻力,109100元支撑明显。
螺纹钢期货:RB2010小幅低开,小幅震荡上行,盘中创下2019年8月2日以来新高3857元/吨,收盘在3840元/吨,上涨0.76%(按照收盘价上涨0.10%),未能突破3860元/吨阻力,8月3日收盘价3836元/吨支撑失而复得。
铁矿石期货:I2009小幅高开,偏强震荡上行,盘中创下2019年9月17日以来新高893.0元/吨,收盘在890.0元/吨,上涨3.31%(按照收盘价上涨1.95%),无力上攻896元/吨阻力,8月3日收盘价873.0元/吨支撑明显。
玻璃期货:FG009小幅高开,大幅震荡上行,盘中创下玻璃期货上市以来主力合约新高1819元/吨,收盘在1815元/吨,上涨4.91%(按照收盘价上涨3.54%),8月3日收盘价1753元/吨支撑明显。
纯碱期货:SA009小幅高开,大幅震荡上行,上涨至涨停板1414元/吨,创下7月14日以来反弹新高1414元/吨,收盘在1414元/吨,大涨4.05%(按照收盘价上涨2.76%),突破1392元/吨,1371元/吨支撑失而复得。
原油期货:SC2009小幅高开,偏强震荡,收盘在281.3元/桶,下跌0.21%(按照收盘价上涨0.57%),未能突破285元/桶阻力,280元/桶支撑失而复得。
燃料油期货:FU2009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在1652元/吨,上涨0.43%(按照收盘价上涨0.79%),无力上攻1668元/吨阻力,1639元/吨支撑明显。
甲醇期货:MA009小幅高开,小幅震荡下行,收盘在1695元/吨,下跌0.41%(按照收盘价下跌0.06%),无力上攻1715元/吨阻力,8月3日低点1681元/吨支撑明显。
尿素期货:UR009跳空高开,大幅震荡上行,盘中盘中突破前期历史高点1775元/吨,并创下上市以来主力合约新高1823元/吨,收盘在1769元/吨,上涨3.09%,1718元/吨支撑明显。
棕榈油期货:P2009小幅高开,偏强震荡上行,盘中创下今年1月15日以来新高6004元/吨,收盘在5984元/吨,上涨2.89%(按照收盘价上涨2.26%),5824元/吨支撑失而复得。
股指期货:
8月4日,股指期货主力合约IF2008、IH2008、IC2008小幅高开;开盘后,IF2008和IH2008震荡上行,小幅上涨;IC2008反弹遇阻回落,偏弱震荡,小幅下跌;IF2008收盘在4756.6点,上涨0.55%,无力上攻4789点阻力,4715点支撑明显;IH2008收盘在3309.6点,上涨1.32%,无力上攻3335点阻力,8月3日收盘价3277.4点支撑明显;IC2008收盘在6634.4点,下跌0.34%,无力上攻6700点阻力,6597点支撑失而复得。
国务院:大力支持符合条件的集成电路企业和软件企业在境内外上市融资,加快境内上市审核流程,鼓励支持符合条件的企业在科创板、创业板上市融资,支持企业通过中长期债券等方式从债券市场筹集资金。
据经参,在“严防资金空转套利”的监管基调下,近期银行低利率信贷资金违规“输血”股市楼市罚单明显增多,仅百万级大额罚单中,银行涉房、涉股贷款违规数量占比就超过三成。
MSCI宣布将于8月12日宣布8月季度指数评审结果。此次季度评审不涉及A股纳入因子变化,但MSCI可能会根据沪股通和深股通调整调进或者调出部分A股股票。
预期,8月5日,股指期货大概率将震荡上涨;IF2008支撑位4715和4688点,阻力位4802和4839点;IH2008支撑位3285和3270点,阻力位3335和3385点;IC2008支撑位6556和6514点,阻力位6694和6732点。
图12020-07-06-2020-08-04股指期货IF2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-07-06-2020-08-04股指期货IH2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-07-07-2020-08-04股指期货IC2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
8月4日,国债期货主力合约TS2009、TF2009和T2009小幅低开;开盘后,TS2009和TF2009小幅震荡下行,小幅下跌;T2009先抑后扬,震荡上行,小幅上涨;TS2009收盘在100.730元,下跌0.03%;TF2009收盘在100.890元,下跌0.09%;T2009收盘在99.190元,上涨0.15%。
预期,8月5日,国债期货大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.66和100.59元,阻力位100.80和100.86元;TF2009支撑位100.73和100.55元,阻力位101.11和101.21元;T2009支撑位98.93和98.80元,阻力位99.29和99.49元。
图42020-06-24-2020-08-042年期国债期货TS2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-06-24-2020-08-045年期国债期货TF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-06-24-2020-08-0410年期国债期货T2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
8月4日,黄金期货主力合约AU2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在431.96元/克,上涨0.15%,未能突破7月31日高点433.52元/克阻力,8月3日低点429.10元/克支撑明显。8月4日夜盘交易时间,黄金期货主力合约AU2012盘中创下上海期货交易所黄金期货上市以来主力合约历史新高442.20元/克。
周二,COMEX黄金期货E12合约收涨2.56%报2037.1美元/盎司,再创历史新高。
目前,COMEX黄金期货主力合约的5日、10日、20日、40日、60日、120日均线保持明显多头排列,中长线、中线、中短线、短线上涨趋势明显,8月5日盘中创下历史新高2048.6美元/盎司。
预期,8月,COMEX黄金期货E12合约大概率将继续震荡上行,并有望继续刷新历史新高,并将在8月底前后蓄势上攻2100美元/盎司阻力。乐观预期,COMEX黄金期货E12合约有望在9月底前后上攻2200美元/盎司阻力。
预期,8月5日,COMEX黄金期货E12合约大概率将偏强震荡上涨,阻力位2050和2080美元/盎司,支撑位2005和1961美元/盎司。
预期,8月5日,黄金期货主力合约AU2012大概率将偏强震荡上涨,阻力位445.0和455.0元/克,支撑位438.8和435.5元/克。
图72009-11-02-2020-08-05COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-06-26-2020-08-05COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图92020-06-24-2020-08-05黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货[陶金峰1]:
8月4日,白银期货主力合约AG2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在5729元/千克,上涨0.69%(按照收盘价上涨0.16%),无力上攻5860元/千克阻力,5652元/千克支撑明显。
周二,COMEX白银期货E09合约收涨7.49%报26.245美元/盎司,再创逾七年以来新高。
目前,COMEX白银期货主力合约的5日、10日、20日、40日、60日、120日均线保持明显多头排列,中长线、中线、中短线上涨趋势明显,但是在26.66美元/盎司附近有较明显的1990年年初以来的长线重要反弹阻力,7月28日最高上涨至26.275美元/盎司,上攻26.66美元/盎司长线阻力暂时遇阻回落,2011年4月28日以来的中长线重要反弹阻力26.23美元/盎司阻力也未能有效突破,但在21.20美元/盎司附近仍有较强的1990年年初以来的长线重要支撑,21.20美元/盎司也将是8月上旬重要的长线支撑位;随后,COMEX白银期货主力合约开始高位偏强横盘震荡整理,今年3月28日以来的中短线支撑23.48美元/盎司附近也有一定中短线支撑,7月28日-31日连续4次失而复得,21.64美元/盎司的短线支撑更加明显,21.64美元/盎司也将是8月上旬重要的短线支撑。8月5日,COMEX白银期货主力合约最高上涨至26.54美元/盎司,有望继续上攻和突破26.66美元/盎司重要阻力。
乐观预期,8月COMEX白银期货主力合约大概率将震荡上行,并有望在8月底前后再次上攻26.66美元/盎司长线阻力和30.74美元中长线阻力。
预期,8月5日,COMEX白银E09合约大概率将大幅震荡上涨,阻力位26.66和27.00美元/盎司,支撑位25.76和24.98美元/盎司。
预期,8月5日,白银期货主力合约AG2012大概率将大幅震荡上涨,阻力位6160和涨停板6178元/千克,上涨至涨停板6178元/千克的概率较大,支撑位6018和5885元/千克。
图101990-01-02-2020-08-05COMEX白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图112020-06-01-2020-08-05COMEX白银期货E09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图122020-06-29-2020-08-05白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
8月4日,铜期货主力合约CU2009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在51540元/吨,上涨0.94%,无力上攻52200元/吨阻力,51400元/吨支撑失而复得。
预期,8月5日,铜期货主力合约CU2009大概率将偏强震荡,支撑位51000和50800元/吨,阻力位51400和51800元/吨。
图132020-07-01-2020-08-04铜期货CU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
8月4日,镍期货主力合约NI2010小幅高开,震荡上行,收盘在110860元/吨,上涨1.32%,未能有效突破111300元/吨阻力,109100元支撑明显。
预期,8月5日,镍期货主力合约NI2010大概率将震荡上涨,支撑位109100和108200元/吨,阻力位111300和112200元/吨。
图142020-07-06-2020-08-04镍期货NI2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
8月4日,螺纹钢期货主力合约RB2010小幅低开,小幅震荡上行,盘中创下2019年8月2日以来新高3857元/吨,收盘在3840元/吨,上涨0.76%(按照收盘价上涨0.10%),未能突破3860元/吨阻力,8月3日收盘价3836元/吨支撑失而复得。
预期,8月5日,螺纹钢期货主力合约RB2010大概率将震荡下跌,支撑位3836和3816元/吨,阻力位3860和3900元/吨。
图152019-06-03-2020-08-04螺纹钢期货RB2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
8月4日,铁矿石期货主力合约I2009小幅高开,偏强震荡上行,盘中创下2019年9月17日以来新高893.0元/吨,收盘在890.0元/吨,上涨3.31%(按照收盘价上涨1.95%),无力上攻896元/吨阻力,8月3日收盘价873.0元/吨支撑明显。
大商所:自8月4日夜盘交易时起,将铁矿石期货交易限额调整为在铁矿石期货2009合约和2101合约实施,非期货公司会员或者客户单日开仓量分别不得超过1.5万手和1万手。
预期,8月5日,铁矿石期货主力合约I2009大概率将震荡下跌,支撑位873和865元/吨,阻力位896和903元/吨。
图162019-07-01-2020-08-04铁矿石期货I2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玻璃期货:
8月4日,玻璃期货主力合约FG009小幅高开,大幅震荡上行,盘中创下玻璃期货上市以来主力合约新高1819元/吨,收盘在1815元/吨,上涨4.91%(按照收盘价上涨3.54%),8月3日收盘价1753元/吨支撑明显。
预期,8月5日,玻璃期货主力合约FG009大概率将偏弱震荡,支撑位1786和1753元/吨,阻力位1819和1835元/吨。
图172020-07-21-2020-08-04玻璃期货FG009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
纯碱期货:
8月4日,纯碱期货主力合约SA009小幅高开,大幅震荡上行,上涨至涨停板1414元/吨,创下7月14日以来反弹新高1414元/吨,收盘在1414元/吨,大涨4.05%(按照收盘价上涨2.76%),突破1392元/吨,1371元/吨支撑失而复得。
预期,8月5日,纯碱期货主力合约SA009大概率将偏强宽幅震荡,支撑位1398和1377元/吨,阻力位1455和1490元/吨。
图182019-12-06-2020-08-04纯碱期货SA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
8月4日,国内原油期货主力合约SC2009小幅高开,偏强震荡,收盘在281.3元/桶,下跌0.21%(按照收盘价上涨0.57%),未能突破285元/桶阻力,280元/桶支撑失而复得。
周二,国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨1.27%报41.53美元/桶,布油收涨0.48%报44.36美元/桶。
美国至7月31日当周API原油库存-858.7万桶,预期-350万桶,前值-682.9万桶。
预期,8月5日,原油期货主力合约SC2009大概率将震荡上涨,支撑位280和278元/桶,阻力位285和287元/桶。
图192020-01-02-2020-08-05NYMEXWTI原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图202020-01-02-2020-08-05ICE布伦特原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图212020-03-12-2020-08-05原油期货SC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
8月4日,燃料油期货主力合约FU2009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在1652元/吨,上涨0.43%(按照收盘价上涨0.79%),无力上攻1668元/吨阻力,1639元/吨支撑明显。
预期,8月5日,燃料油期货主力合约FU2009大概率将偏弱震荡,支撑位1639和1627元/吨,阻力位1668和1678元/吨。
图222020-06-17-2020-08-04燃料油期货FU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
8月4日,甲醇期货主力合约MA009小幅高开,小幅震荡下行,收盘在1695元/吨,下跌0.41%(按照收盘价下跌0.06%),无力上攻1715元/吨阻力,8月3日低点1681元/吨支撑明显。
预期,8月5日,甲醇期货主力合约MA009大概率将震荡下跌,支撑位1681和1666元/吨,阻力位1703和1715元/吨。
图232020-05-18-2020-08-04甲醇期货MA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
尿素期货:
8月4日,尿素期货主力合约UR009跳空高开,大幅震荡上行,盘中盘中突破前期历史高点1775元/吨,并创下上市以来主力合约新高1823元/吨,收盘在1769元/吨,上涨3.09%,1718元/吨支撑明显。
预期,8月5日,尿素期货主力合约UR009大概率将震荡上涨,支撑位1760和1745元/吨,阻力位1800和1823元/吨。
图242020-05-21-2020-08-04尿素期货UR009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
8月4日,棕榈油期货主力合约P2009小幅高开,偏强震荡上行,盘中创下今年1月15日以来新高6004元/吨,收盘在5984元/吨,上涨2.89%(按照收盘价上涨2.26%),5824元/吨支撑失而复得。
预期,8月5日,棕榈油期货主力合约P2009大概率将震荡下跌,支撑位5904和5852元/吨,阻力位6004和6032元/吨,。
图252019-12-18-2020-08-04棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
声明
本内容的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本内容难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。
本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格
分析师声明
作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。
免责声明
《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。本报告的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本报告进行具体操作。
本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。
市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。
本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为“国泰君安期货金融衍生品研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
[陶金峰1]
2020-08-05
