FX168财经报社(北美)讯 周四(6月23日)，美联储认为，即使在假设的情况下，失业率升至10%，银行也将有足够的资本保持放贷。
美联储周四预计，银行业未来的道路可能比一年前更加坎坷，但表示，其评估的33家金融机构通过了年度资本储备压力测试。
美联储估计，在最严重的经济形势下，银行可能损失6120亿美元，并称即使出现这种情况，银行仍有足够的能力向房屋和企业提供贷款，以维持经济运转。这比大型银行一年前预计的损失还要严重500亿美元。
美联储在一份声明中表示：“从设计上讲，今年的假设情况比2021年的测试更困难，包括严重的全球衰退。”
美联储的模型包括失业率上升5.75%至10%，商业地产价格下降40%，股票价格下降55%。
在这种情况下，作为亏损缓冲的总普通股资本比率将下降2.7%至9.7%，是最低要求的两倍。2021年，预计普通股总股本比率下降2.4%。
测试结果出来后，银行将获准在周一股市收盘后宣布股息和股票回购。
美联储官员强调，压力测试中的经济放缓并不是对经济实际表现的预期，而是对银行实力的一种假设。
压力测试还假定了超过4500亿美元的贷款损失，以及1000亿美元的交易和交易对手损失。
美联储官员表示，银行系统在加密货币市场的损失敞口也有限，尽管该领域出现动荡，但预计仍将保持弹性。
今年年初，银行系统普通股资本比率合计为12.4%。美联储数据显示，2022年通胀率略有下降，但仍远高于历史水平。
接受压力测试的美国大型银行包括摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、美国运通(American Express Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、富国银行(Wells Fargo & Co.)、美国银行(Bank of America Corp.)和花旗集团(Citigroup Inc.)，以及一些地区性银行。
在公布结果之前，银行股大多走低，因美联储主席鲍威尔连续第二天在国会作证，并重申其对抗通胀的承诺。
摩根大通下跌1.1%，高盛上涨0.6%，花旗集团下跌1.8%，美国银行下跌约1.6%。金融精选板块SPDR etf (XLF)下跌0.4%。
压力测试衡量银行的资产负债表与资本要求，作为衡量其在潜在经济衰退中的实力的指标。然后，这些结果决定了银行将以回购和股息的形式向股东返还多少资本。
在压力测试结果公布之前，Cowen分析师Jaret Seiberg周四表示，他预计银行业将通过测试，但他警告称，议员们可能会反对。
“目前的政治风险是，如果可能出现衰退，国会质疑银行为何要分配资本，”Seiberg称。“我们不认为它会赢得胜利，但它可能会引起关注。”
Capital Alpha的Ian Katz表示，鉴于今年接受压力测试的银行数量增加，他预计会出现一些潜在的“障碍”。
Katz在一份研究报告中说:“今年的考试似乎比去年更难一些。”“例如，这些情景中的全球市场冲击因素可能会给拥有大量国际业务的银行带来挑战。”
最新的结果反映了美联储对33家美国银行的评估，高于去年的23家。根据2020年实施的规定，资产规模在2500亿美元以下的银行每两年参加一次测试，而不是每年。
美联储每年都会根据其关注的关键经济因素，调整压力测试的条件。
周四的压力测试结果是2008年全球金融危机后多德-弗兰克(Dodd-Frank)银行改革法案出台以来最新一轮压力测试的结果。
美联储表示，2021年，美国最大的23家银行即使在潜在衰退中损失4740亿美元，仍将持有超过要求的两倍的资本金。这一结论导致美联储取消了为应对新冠大流行而引入的回购和股息限制。
